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重溫-台灣貨幣市場:資金偏多整體需求不強,拆款和短票及債券RP利率均持穩

· 02/07/2021 19:00
重溫-台灣貨幣市場:資金偏多整體需求不強,拆款和短票及債券RP利率均持穩

重溫

金融業拆款利率持穩,整體市場需求不強

票券商發行量較大,資金調度續以賣票為主

短票市場買氣佳且續供不應求,利率則持平

債券RP資金分配不均,投信出現預匡資金潮

記者 羅兩莎

- 台灣銀行間拆款利率周五持穩。資調人士指出,今天市場資金續偏多,拆款需求不強,大多僅到期續做,利率亦無大變化。


他們指出,今天票券商發行雖比較大,但市場資金充沛,且以賣票為主,整體需求不強,利率亦持穩於近日水準。


“今天還是偏鬆,但有部分銀行對於跨年資金稍微保守一點,大概是怕忽然走錢的積數效應。”一大型銀行資調人員說,“目前還是繼續在市場拿錢,本地銀行比較有錢,一大早就有人主動來推銷,他們也知道這家最窮。”


另一大型銀行資調人員亦稱,資金相當充裕,拆款僅到期續做,無新增需求,部分外商銀行因資金無去處,一大早就打電話排隊等待央行沖銷資金。


利率方面,他們表示,大型銀行間跨年拆款利率在0.14-0.16%,對中小型銀行跨農曆年(14-15天)則在0.22%,均持穩於上日水準。


票券商方面,資調人員指出,今天發行量比較大,資金調度仍以賣票為主,僅少量拆入資金。


“今天錢拿起來蠻順利的,18天利率在0.205%。”一大型票券商資調人員說。


在通貨發行方面,據台灣央行統計,至上日(4日)止通貨發行餘額達2兆9,639億余台幣,較3日的2兆9,390億余台幣增加249億余台幣。


本地時間17:25

今日報價

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台灣加權股價指數.TWII

15,802.40

15,706.22

隔夜銀行間拆款加權平均利率

PIBCTPITWDOND=

0.081%

0.080%

--隔夜拆款利率區間

0.080-0.160%

0.077-0.160%

--一周拆款利率區間

0.080-0.200%

0.077-0.200%

--兩周拆款利率區間

0.140-0.220%

0.120-0.241%

--三周拆款利率區間

0.140-0.313%

0.120-0.303%



**短票市場買氣佳,利率則持穩**


短票方面,票券商交易員表示,今天發行量雖較往常大,但昨天下午已經預匡好資金,且市場資金相當寬鬆,買氣依舊相當旺盛,利率則持穩。


他們指出,由於整體市場資金相當充裕,各銀行未因旬初而例行調高利率,短票仍是供不應求,部分大型票券商票券庫存幾乎見底。


“我們這里今天缺口比較小,昨天在匡票跨年(至3月底以前)的票時,差不多都賣光了。”一大型票券商交易員說,“利率沒變,2月底前在0.20%、到3月底0.21%。”


今日30天以上(至3月底)短票利率持平,主要成交在0.21%。


據集保公司資料,上日自保30天短票成交加權平均利率0.213%,區間在0.20-0.27%,成交195.63億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.211%,區間在0.20-0.22%,成交116.04億台幣。


上日自保60天短票成交加權平均利率0.215%,區間在0.19-0.23%,成交122.64億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.213%,區間在0.21-0.225%,成交80.70億台幣。


台灣央行周五發行2,246億台幣定存單,發行餘額減194.8億台幣。


下周到期央行定存單金額共1兆1,980.45億台幣,分別為:周一6,634億、周二5,346.45億;2月10至16日台灣金融市場因農曆春節休市,17日(周三)恢復交易。

拆款中心資料PIBC顯示,周銀行超額準備356億台幣,累積至周日超額準備623億台幣,累計前期1%的超額準備670台幣。


**債券RP資金分配不均,投信現預匡資金潮**


債券附買回(RP)市場方面,證券商交易員表示,因下周一起各證券商大都不再做交易,資金略顯分配不均,投信資金大進大出,資金大換手,利率則無大變化。


“資金有點分配不均,投信很多走錢,有人解錢後又回來說不用解了,資金有點大進大出,要找一下。”一大型證券商交易員說。


另一大型證券商交易員亦稱,今天是證券商農曆春節前的最後一個交易日,因很多交易只做到今天,投信資金因而挪移到票券商或保管銀行。


票券商方面,交易員稱,台股將封關,證券商下周一即不做交易,致投信資金紛紛湧入票券商,且出現罕見預匡資金潮,但票券商普遍缺券,無法滿足投信之需。


“今天到期都有續,投信因為股市要封關了,要找地方丟錢,錢都往票券商倒,但我們沒有券。”一大型票券商交易員說。


另一大型票券商交易員亦稱,受證券商下周即不做交易影響,一大早就有投信預匡下周一的資金,“很多人來匡錢,但要看到時銀行有沒有到期,如果沒到期只好不收了。”


今日證券商與金融機構承作公債RP月內利率在0.15-0.16%,上日在0.15%,跨月利率持平,主要在0.16%;公司債月內利率主要在0.18-0.21%,上日在0.18-0.22%,跨月利率亦不變,主要在0.19-0.22%。


大型票券商與金融機構承作債券RP月內利率在0.14-0.15%,上日在0.14-0.17%,少量在0.19%,而跨月利率則在0.14-0.16;在公司債方面,月內利率在0.13-0.18%,上日在0.14-0.18%,少量在0.20%;跨月利率則在0.17-0.20%。(完)


(審校 吳雲凌)

((Liang-Sa.Loh@thomsonreuters.com; 886-2-87295115; Reuters Messaging: Liang-Sa.Loh.thomsonreuters.com@reuters.net))