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重溫-台灣貨幣市場:旬初資金偏多拆款利率微跌,短票利率往區間低位靠攏

· 02/04/2021 19:00
重溫-台灣貨幣市場:旬初資金偏多拆款利率微跌,短票利率往區間低位靠攏

重溫

旬初資金續偏多,金融業拆款利率微跌

央行降低沖銷力度,票券商趁機壓低利率

短票市場資金多,利率往區間低位靠攏

債券RP市場資金分配不均,利率續持穩

記者 羅兩莎

- 台灣銀行間拆款利率周四微幅走低。資調人士表示,今天提存期第一天,整體市場資金呈偏多格局,但有部分外商銀行為支應國庫券交割款,資金比較不充裕,利率則微幅下滑。


他們指出,各票券商因缺口較大,拆款到期大都續做,但因央行降低沖銷力道,上日定存單發行量減少逾500億台幣,致市場資金偏鬆,部分票券商趁機壓低拆款利率,年後(三周)利率最低跌至0.205%。


“今天到期都有續,利率跟之前比有稍微掉了一點,有小銀行哀(求)利率下來,我也哀了一下就就範了,大家都在哀,只是哀的大聲、小聲而已。”一大型商銀資調人員說。


利率方面,他指出,目前對小型銀行兩周利率在0.20-0.21%,先前因是跨月拆借利率較高,主要在0.22%。


一大型銀行資調人員表示,今天持續于市場拆入資金,因資金尚屬充沛,錢還算好拿,跨年利率因不同銀行有不同的報價,大致介於0.14-0.16%。


票券商方面,資調人員均稱,資金缺口雖放大,但目前仍以賣票為主,僅搭配少量的拆款,今天跨年利率(三周利率)在0.205%。


“最近資金都差不多啊,但今天跨年(三周)拆款利率有做到0.205%。”一大型票券商資調人員說,“我們本來開在0.20%啊,但人家不答應,最後折衷變成0.205%。”


通貨發行方面,據台灣央行統計,至上日(3日)止通貨發行餘額達到2兆9,390億余台幣,較2日的2兆9,208億余台幣增加182億余台幣。


一資深貨幣市場人士稱,預估今年農曆春節最後一個交易日通貨發行最高峰將逾3.1兆台幣。


台灣央行周三代財政部標售的182天期國庫券決標貼現率為0.134%,低於市場預期的0.15-0.165%;投標倍數為4.58倍。nT8T2B902M

本地時間17:07

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台灣加權股價指數.TWII

15,706.22

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隔夜銀行間拆款加權平均利率

PIBCTPITWDOND=

0.080%

0.080%

--隔夜拆款利率區間

0.077-0.160%

0.078-0.160%

--一周拆款利率區間

0.077-0.200%

0.078-0.190%

--兩周拆款利率區間

0.120-0.241%

0.200-0.220%

--三周拆款利率區間

0.120-0.303%

0.140-0.230%

**短票市場買氣旺,利率往區間低位靠攏**


短票方面,票券商交易員指出,今天發票量較大,資金缺口不小,但整體市場資金充沛,短票市場買氣旺盛,利率往區間低位靠攏。


他們表示,有別於以往旬初銀行都適度調高短票買票利率,今天各銀行大都維持原利率水準,顯示資金相當寬鬆。


“今天票賣得很好,昨天央行少沖了500多億,市場錢很多,銀行都沒有開高利率。”一大型票券商交易員說。


另一大型票券商交易員亦稱,昨天銀行開始提供春節換新鈔服務,但對市場資金影響不大,資金續呈寬鬆狀態,短票持續供不應求,“票都賣完了,目前季內(3月底前)利率最高就在0.21%了。”


一大型銀行短票利率則維持原水準,分別為:30天以內在0.21%、31至60天為0.22%,另61至90天利率則在0.23%。


今日30天以上(至3月底)短票利率在0.21%,上日則在0.21-0.22%。


據集保公司資料,上日自保30天短票成交加權平均利率0.211%,區間在0.20-0.22%,成交116.04億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.21%,區間在0.20-0.225%,成交36.35億台幣。


上日自保60天短票成交加權平均利率0.213%,區間在0.21-0.225%,成交80.70億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.213%,區間在0.21-0.22%,成交50.34億台幣。


台灣央行周四發行2,376.9億台幣定存單,發行餘額增338.1億台幣。周五到期央行定存單金額2,440.80億。


拆款中心資料PIBC顯示,周銀行超額準備負221億台幣,累積超額準備221億台幣,累計前期1%的超額準備1,072億台幣。


**債券RP利率續持穩**


債券附買回(RP)市場方面,證券商交易員稱,今天是旬初資金呈平穩狀態,到期大都能續做,利率則持穩;但部分券商下周一起陸續放假,投信只好另行安排資金出路,目前大多挪移到票券商。


“今天錢比較少,要認真找錢啦,因為旬初後很多壽險要交割債券。”一大型證券商交易員說,“另外,8、9號要放假了,不能做的人都走錢,錢都往票券商倒。”


票券商方面,交易員表示,市場資金分配不均,投信和壽險均抽資金,本地和外商銀行則普遍偏多錢,利率變化不大。


“這幾天壽險業都在走錢,投信端比較偏空,貨幣型基金大部分都走錢,但股票ETF都多錢,利率不變。”一大型票券商交易員說。

今日證券商與金融機構承作公債RP月內利率在0.15%,上日在0.14-0.15%,跨月利率則在0.16%,上日在0.15-0.16%;公司債月內利率持平,主要在0.18-0.22%,跨月利率亦持平在上日的0.19-0.22%。


大型票券商與金融機構承作債券RP月內利率在0.14-0.17%,少量在0.19%;在公司債方面,月內利率在0.14-0.18%,少量在0.20%。(完)


(審校 張喜良)

((Liang-Sa.Loh@thomsonreuters.com; 886-2-87295115; Reuters Messaging: Liang-Sa.Loh.thomsonreuters.com@reuters.net))