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台湾货币市场:资金偏松跨春节短率持稳,买票需求旺令短票利率靠向低位

Reuters · 01/06/2023 00:08
台湾货币市场:资金偏松跨春节短率持稳,买票需求旺令短票利率靠向低位

资金偏松跨春节短率持稳

短票利率续靠向区间低位

票券承作债券RP利率偏跌

记者 詹静宜

- 台湾金融业间短率周五持稳。资调人士表示,农历年前资金情势偏松,银行间资金去化需求仍在,带动跨春节拆款利率维持在上日趋跌后水准,而买票需求旺亦带动跨春节短票利率靠向区间低位。


展望下周,他们指出,下周每日的央行定存单到期量大,利于缓和农历春节前资金紧缩因子,包括年终奖金发放、民众新钞提领及交割变数较多等,预计下周资金态势有望延续偏松情形,跨春节拆款短率亦有望续持在本周水准。


“我都弃守了,上午只做到一笔票券商的跨春节拆款,利率在1.29%。”一大型银行资调人员说。


另位大型银行资调人士指出,今日与小银行及票券商承作农历年关前三周拆款利率各降至1.27%、1.28%,感觉票券商到期续作的需求回温,预计下周可拆出跨春节资金,至于利率会参考目前的跨春节交投水准而定。


亦有位公营银行资调人员认为,整体市场资金情势仍旧宽裕,今日只拆出给银行一周利率在1%,下周会跟进加入跨春节拆款资金供给行列,目前银行跟票券承作的跨春节拆款利率在1.29%,“是可以接受的。”


央行周四公布新钞兑换日程订于1月13日至1月19日,在该期间,有七家银行的371家指定兑钞分行,以及中华邮政公司位于都会区的24家指定兑钞邮局,均将开设新钞兑换专柜;另59家偏远地区邮局,则于一般营业柜台办理兑换新钞。


本地时间12:55

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台币兑美元TWD=TP

30.720

30.710

台湾加权股价指数.TWII

14,365.83

14,301.05

隔夜银行间拆款加权平均利率

PIBCTPITWDOND=

0.556%

0.556%

--隔夜拆款利率区间

0.555-0.560%

0.554-0.560%

--一周拆款利率区间

0.850-1.280%

0.600-1.270%

--两周拆款利率区间

1.060-1.280%

1.000-1.290%

**短票利率靠向区间低位**


短票方面,票券商交易员称,周五发票量例行性升温,而银行端买气旺盛,使得今日短票利率区间低档成交比重增加。


展望下周,他们指出,虽然下周农历春节前资金需求会逐渐浮现,包括下周陆续迈入年终奖金发放高峰及民众下周五起可兑换新钞等,但目前市场资金偏松,银行间仍有买票去化资金需求,料下周短票利率有望持稳。


“对年关越来越不担心了,年前短钱落点已经很少。”一大型票券商交易员说。


今日票券商与银行承作30天期自保短票利率主要成交在1.28-1.29%,交投较上日靠向低位;60天期利率主要在1.30-1.32%,亦同上日。


据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率1.279%,利率区间0.57-1.31%,成交66.41亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率1.294%,利率区间1.23-1.32%,成交17.83亿台币。


据集保公司资料,上日自保60天短票成交加权平均利率1.280%,利率区间0.85-1.32%,成交84.42亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率1.301%,利率区间1.10-1.32%,成交26.36亿台币。


台湾央行周五到期2,764.6亿台币定存单,发行金额待下午公布。周六补上班日则无存单到期。


拆款中心资料PIBC显示,修正后周四银行超额准备843亿台币,累积超额准备1,894亿台币,累计前期1%超额准备4,305亿台币。


**票券承作债券RP利率区间偏跌**


债券附买回(RP)市场方面,证券交易员指出,今日投信端资金较显充裕,而银行端及寿险端金去化压力仍在,提振债券RP市场需求,但券源供给有限,交投仍以到期续作为主,带动债券RP利率大致持平。


他们并称,尽管农历年关逼近,但市况依旧偏松,连投信端临时要增加RP承作量能,也苦无券源满足投信端需求,且银行、寿险端逐渐可以接受跨农历春节的RP,促使跨春节RP成交比较陆续提高,凸显农历年前资金宽松的现象。


“随着免保票利率下滑,投信端拿不到,就转进RP市场,”一大型票券交易员说;展望下周,跨春节RP利率仍会往下测试,因农历年前不仅企业法人短钱充裕,银行帐上资金水位也偏高。


另位大型票券交易员表示,今日投信、寿险及银行端资金皆显宽裕利率,带动债券RP利率区间偏跌,预计下周有望延续资金宽松态势,利率也有机会往下压。

今日证券商与金融机构承作公债RP农历年关前利率在0.75-0.92%,农历年关后利率0.80-0.95%;公司债RP农历年关前利率在1.12-1.25%,农历年关后利率则在1.18-1.28%。上述交投利率多持平上日。


大型票券今与金融机构承作公债RP农历年关前利率主要在0.75%,农历年关后利率在0.78-0.80%;公司债RP农历年关前利率在0.90-1.0%,农历年关后利率在1.05-1.10%;交易利率因交易对象及天期长短会有所不同。上述交投利率较上日区间偏跌。(完)


(审校 杨淑祯)

((Emily.Chan@thomsonreuters.com; +886-2-87295113; Reuters Messaging: Emily.Chan.thomsonreuters.com@reuters.))