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台湾货币市场:春节进入倒数资金需求略增,拆款及短票和债券RP利率持稳

· 02/08/2021 00:28
台湾货币市场:春节进入倒数资金需求略增,拆款及短票和债券RP利率持稳

农历年关倒数,金融业拆款利率大致持稳

拆款需求稳中略增,银行间新增拆借增温

短票市场资金充裕买气佳,利率则续持平

券商无债券RP交易,投信资金涌入票券商

记者 罗两莎

- 台湾银行间拆款利率周一大致持稳。资调人士表示,今天是农历春节倒数第二个交易日,整体资金续宽松,市场几乎没有感受资金有趋紧的“年味”,拆款需求稳中略增,利率则大致持稳。


他们指出,部分大型票券商发行量虽不小,但资金缺口不大,拆款需求续偏弱,相较之下,银行间拆借较热络,除到期都有续做外,新增需求亦有增温。


“最近大家库存现金变化比较大,到期都有续,也有新增的(拆款)需求。”一大型商银资调人员说。


一大型银行资调人员亦称,今天来自本土和外商银行的拆款需求均不弱,“本来没有预期会有新做的,但有外商银行一大早就打来问有没有钱。” 


另一持续站在拆入方的大型银行资调人员表示,近期整体市场流动性还算不错,有资金需求者都不难找到钱,利率则大致持稳,年后(9-15天)利率外商银行做在0.11-0.16%,本土银行则在0.14-0.16%。


票券商方面,资调人员指出,因资金缺口较小,仅少量拆入,利率亦无变化,17天在0.205%。


“目前拆款只做了一笔拆款,到期续的,利率没有什么变,钱很好拆啊。”一大型票券商资调人员说。


另两家大型票券商资调人员则称,今天短票市场买气很好,无拆款需求。


在通货发行方面,据台湾央行统计,至上周五(5日)止通货发行余额约2兆9,964亿台币,较4日的2兆9,639亿余台币,增加325亿余台币。

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隔夜银行间拆款加权平均利率

PIBCTPITWDOND=

0.082%

0.081%

--隔夜拆款利率区间

0.079-0.110%

0.080-0.160%

--一周拆款利率区间

---

0.080-0.200%

--两周拆款利率区间

0.110-0.220%

0.140-0.220%

--三周拆款利率区间

0.160-0.220%

0.140-0.313%


**短票利率续持平**


短票方面,票券商交易员称,今天市场资金续呈宽松状态,没有农历年关的感觉,短票市场买气持续旺盛,利率则持平。


他们指出,今天发行量虽不小,但央行上周五定存单发行量大减194亿台币,市场资金充裕,除到期续做外,银行亦可多买票,票券商要防范的是避免多钱。


“一直卖、一直卖,外面钱很多,整体市场买气不错,短票热钱。”一大型票券商交易员说,“利率一样,不变,但年后应该会往一调。”


台湾央行上周五发行2,246亿台币定存单,发行余额减194.8亿台币。nAZS00V1AC


今日30天以上(至3月底)短票利率续持平,主要成交在0.21%。


据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.21%,区间在0.20-0.22%,成交192.54亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.213%,区间在0.20-0.27%,成交195.63亿台币。


上日自保60天短票成交加权平均利率0.217%,区间在0.20-0.23%,成交139.78亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.19-0.23%,成交122.64亿台币。


今日台湾央行定存单到期6,634亿台币,发行金额待稍晚公布。


本周到期央行定存单金额共1兆1,980.45亿台币,周二5,346.45亿;2月10至16日台湾金融市场因农历春节休市,17日(周三)恢复交易。


拆款中心资料PIBC显示,修正后上周五银行超额准备负230亿台币,累积至周日超额准备负1,648亿台币,累计前期1%的超额准备负355亿台币。


**债券RP市场偏多,仅票券商有交易**


债券附买回(RP)市场方面,交易员称,因台股已休市,今天各证券商已不做交易,投信资金因而大举涌入票券商,致资金虽更趋充沛,利率则大致持稳。


他们指出,整体资金续偏多,但寿险业略偏分配不均,投信则普遍多钱,票券商因而稍稍调整结构,多收利率较低的投信资金。


“投信偏多钱,寿险业多缺不一,我们在调结构,银行少做、投信多做一点。”一大型票券商交易员说,“利率都一样。”

台湾股市与债市8日(周一)休市至2月16日(周二),2月17日(周三)开市。


今日大型票券商与金融机构承作债券RP月内利率在0.14-0.16%,上日在0.14-0.15%,跨月利率则持平,主要成交在0.14-0.16;在公司债方面,月内利率在0.14-0.19%,上日在0.13-0.18%;跨月利率在0.14-0.20%,上日在0.17-0.20%。(完)


(审校 林高丽)

((Liang-Sa.Loh@thomsonreuters.com; 886-2-87295115; Reuters Messaging: Liang-Sa.Loh.thomsonreuters.com@reuters.net))