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台灣貨幣市場:春節進入倒數資金需求略增,拆款及短票和債券RP利率持穩

· 02/08/2021 00:28
台灣貨幣市場:春節進入倒數資金需求略增,拆款及短票和債券RP利率持穩

農曆年關倒數,金融業拆款利率大致持穩

拆款需求穩中略增,銀行間新增拆借增溫

短票市場資金充裕買氣佳,利率則續持平

券商無債券RP交易,投信資金湧入票券商

記者 羅兩莎

- 台灣銀行間拆款利率周一大致持穩。資調人士表示,今天是農曆春節倒數第二個交易日,整體資金續寬鬆,市場幾乎沒有感受資金有趨緊的“年味”,拆款需求穩中略增,利率則大致持穩。


他們指出,部分大型票券商發行量雖不小,但資金缺口不大,拆款需求續偏弱,相較之下,銀行間拆借較熱絡,除到期都有續做外,新增需求亦有增溫。


“最近大家庫存現金變化比較大,到期都有續,也有新增的(拆款)需求。”一大型商銀資調人員說。


一大型銀行資調人員亦稱,今天來自本土和外商銀行的拆款需求均不弱,“本來沒有預期會有新做的,但有外商銀行一大早就打來問有沒有錢。” 


另一持續站在拆入方的大型銀行資調人員表示,近期整體市場流動性還算不錯,有資金需求者都不難找到錢,利率則大致持穩,年後(9-15天)利率外商銀行做在0.11-0.16%,本土銀行則在0.14-0.16%。


票券商方面,資調人員指出,因資金缺口較小,僅少量拆入,利率亦無變化,17天在0.205%。


“目前拆款只做了一筆拆款,到期續的,利率沒有什麼變,錢很好拆啊。”一大型票券商資調人員說。


另兩家大型票券商資調人員則稱,今天短票市場買氣很好,無拆款需求。


在通貨發行方面,據台灣央行統計,至上周五(5日)止通貨發行餘額約2兆9,964億台幣,較4日的2兆9,639億余台幣,增加325億余台幣。

本地時間13:12

今日報價

上日收盤

台幣兌美元TWD=TP

27.993

28.390

台灣加權股價指數.TWII

15,802.40

15,706.22

隔夜銀行間拆款加權平均利率

PIBCTPITWDOND=

0.082%

0.081%

--隔夜拆款利率區間

0.079-0.110%

0.080-0.160%

--一周拆款利率區間

---

0.080-0.200%

--兩周拆款利率區間

0.110-0.220%

0.140-0.220%

--三周拆款利率區間

0.160-0.220%

0.140-0.313%


**短票利率續持平**


短票方面,票券商交易員稱,今天市場資金續呈寬鬆狀態,沒有農曆年關的感覺,短票市場買氣持續旺盛,利率則持平。


他們指出,今天發行量雖不小,但央行上周五定存單發行量大減194億台幣,市場資金充裕,除到期續做外,銀行亦可多買票,票券商要防範的是避免多錢。


“一直賣、一直賣,外面錢很多,整體市場買氣不錯,短票熱錢。”一大型票券商交易員說,“利率一樣,不變,但年後應該會往一調。”


台灣央行上周五發行2,246億台幣定存單,發行餘額減194.8億台幣。nAZT00V1AC


今日30天以上(至3月底)短票利率續持平,主要成交在0.21%。


據集保公司資料,上日自保30天短票成交加權平均利率0.21%,區間在0.20-0.22%,成交192.54億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.213%,區間在0.20-0.27%,成交195.63億台幣。


上日自保60天短票成交加權平均利率0.217%,區間在0.20-0.23%,成交139.78億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.215%,區間在0.19-0.23%,成交122.64億台幣。


今日台灣央行定存單到期6,634億台幣,發行金額待稍晚公布。


本周到期央行定存單金額共1兆1,980.45億台幣,周二5,346.45億;2月10至16日台灣金融市場因農曆春節休市,17日(周三)恢復交易。


拆款中心資料PIBC顯示,修正後上周五銀行超額準備負230億台幣,累積至周日超額準備負1,648億台幣,累計前期1%的超額準備負355億台幣。


**債券RP市場偏多,僅票券商有交易**


債券附買回(RP)市場方面,交易員稱,因台股已休市,今天各證券商已不做交易,投信資金因而大舉湧入票券商,致資金雖更趨充沛,利率則大致持穩。


他們指出,整體資金續偏多,但壽險業略偏分配不均,投信則普遍多錢,票券商因而稍稍調整結構,多收利率較低的投信資金。


“投信偏多錢,壽險業多缺不一,我們在調結構,銀行少做、投信多做一點。”一大型票券商交易員說,“利率都一樣。”

台灣股市與債市8日(周一)休市至2月16日(周二),2月17日(周三)開市。


今日大型票券商與金融機構承作債券RP月內利率在0.14-0.16%,上日在0.14-0.15%,跨月利率則持平,主要成交在0.14-0.16;在公司債方面,月內利率在0.14-0.19%,上日在0.13-0.18%;跨月利率在0.14-0.20%,上日在0.17-0.20%。(完)


(審校 林高麗)

((Liang-Sa.Loh@thomsonreuters.com; 886-2-87295115; Reuters Messaging: Liang-Sa.Loh.thomsonreuters.com@reuters.net))