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台灣貨幣市場:資金偏鬆跨春節短率持穩,買票需求旺令短票利率靠向低位

Reuters · 01/06/2023 00:08
台灣貨幣市場:資金偏鬆跨春節短率持穩,買票需求旺令短票利率靠向低位

資金偏鬆跨春節短率持穩

短票利率續靠向區間低位

票券承作債券RP利率偏跌

記者 詹靜宜

- 台灣金融業間短率周五持穩。資調人士表示,農曆年前資金情勢偏鬆,銀行間資金去化需求仍在,帶動跨春節拆款利率維持在上日趨跌後水準,而買票需求旺亦帶動跨春節短票利率靠向區間低位。


展望下周,他們指出,下周每日的央行定存單到期量大,利於緩和農曆春節前資金緊縮因子,包括年終獎金發放、民眾新鈔提領及交割變數較多等,預計下周資金態勢有望延續偏鬆情形,跨春節拆款短率亦有望續持在本周水準。


“我都棄守了,上午只做到一筆票券商的跨春節拆款,利率在1.29%。”一大型銀行資調人員說。


另位大型銀行資調人士指出,今日與小銀行及票券商承作農曆年關前三周拆款利率各降至1.27%、1.28%,感覺票券商到期續作的需求回溫,預計下周可拆出跨春節資金,至於利率會參考目前的跨春節交投水準而定。


亦有位公營銀行資調人員認為,整體市場資金情勢仍舊寬裕,今日只拆出給銀行一周利率在1%,下周會跟進加入跨春節拆款資金供給行列,目前銀行跟票券承作的跨春節拆款利率在1.29%,“是可以接受的。”


央行周四公布新鈔兌換日程訂於1月13日至1月19日,在該期間,有七家銀行的371家指定兌鈔分行,以及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局,均將開設新鈔兌換專櫃;另59家偏遠地區郵局,則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。


本地時間12:55

今日報價

上日收盤

台幣兌美元TWD=TP

30.720

30.710

台灣加權股價指數.TWII

14,365.83

14,301.05

隔夜銀行間拆款加權平均利率

PIBCTPITWDOND=

0.556%

0.556%

--隔夜拆款利率區間

0.555-0.560%

0.554-0.560%

--一周拆款利率區間

0.850-1.280%

0.600-1.270%

--兩周拆款利率區間

1.060-1.280%

1.000-1.290%

**短票利率靠向區間低位**


短票方面,票券商交易員稱,周五發票量例行性升溫,而銀行端買氣旺盛,使得今日短票利率區間低檔成交比重增加。


展望下周,他們指出,雖然下周農曆春節前資金需求會逐漸浮現,包括下周陸續邁入年終獎金發放高峰及民眾下周五起可兌換新鈔等,但目前市場資金偏鬆,銀行間仍有買票去化資金需求,料下周短票利率有望持穩。


“對年關越來越不擔心了,年前短錢落點已經很少。”一大型票券商交易員說。


今日票券商與銀行承作30天期自保短票利率主要成交在1.28-1.29%,交投較上日靠向低位;60天期利率主要在1.30-1.32%,亦同上日。


據集保公司資料,上日自保30天短票成交加權平均利率1.279%,利率區間0.57-1.31%,成交66.41億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率1.294%,利率區間1.23-1.32%,成交17.83億台幣。


據集保公司資料,上日自保60天短票成交加權平均利率1.280%,利率區間0.85-1.32%,成交84.42億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率1.301%,利率區間1.10-1.32%,成交26.36億台幣。


台灣央行周五到期2,764.6億台幣定存單,發行金額待下午公布。周六補上班日則無存單到期。


拆款中心資料PIBC顯示,修正後周四銀行超額準備843億台幣,累積超額準備1,894億台幣,累計前期1%超額準備4,305億台幣。


**票券承作債券RP利率區間偏跌**


債券附買回(RP)市場方面,證券交易員指出,今日投信端資金較顯充裕,而銀行端及壽險端金去化壓力仍在,提振債券RP市場需求,但券源供給有限,交投仍以到期續作為主,帶動債券RP利率大致持平。


他們並稱,儘管農曆年關逼近,但市況依舊偏鬆,連投信端臨時要增加RP承作量能,也苦無券源滿足投信端需求,且銀行、壽險端逐漸可以接受跨農曆春節的RP,促使跨春節RP成交比較陸續提高,凸顯農曆年前資金寬鬆的現象。


“隨著免保票利率下滑,投信端拿不到,就轉進RP市場,”一大型票券交易員說;展望下周,跨春節RP利率仍會往下測試,因農曆年前不僅企業法人短錢充裕,銀行帳上資金水位也偏高。


另位大型票券交易員表示,今日投信、壽險及銀行端資金皆顯寬裕利率,帶動債券RP利率區間偏跌,預計下周有望延續資金寬鬆態勢,利率也有機會往下壓。

今日證券商與金融機構承作公債RP農曆年關前利率在0.75-0.92%,農曆年關後利率0.80-0.95%;公司債RP農曆年關前利率在1.12-1.25%,農曆年關後利率則在1.18-1.28%。上述交投利率多持平上日。


大型票券今與金融機構承作公債RP農曆年關前利率主要在0.75%,農曆年關後利率在0.78-0.80%;公司債RP農曆年關前利率在0.90-1.0%,農曆年關後利率在1.05-1.10%;交易利率因交易對象及天期長短會有所不同。上述交投利率較上日區間偏跌。(完)


(審校 楊淑禎)

((Emily.Chan@thomsonreuters.com; +886-2-87295113; Reuters Messaging: Emily.Chan.thomsonreuters.com@reuters.))