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中國債市動態:延續調整中短券疲弱,同業存單收益率漲勢未止

Reuters · 01/05/2023 23:53
中國債市動態:延續調整中短券疲弱,同業存單收益率漲勢未止


- 中國債市周五延續調整,中短端尤為疲弱。儘管銀行的配置需求對長端還有所支撐,但同業存單收益率漲勢未止,交易型機構心態較為謹慎。


交易員並指出,市場對春節前流動性預期依舊樂觀,但對於節後經濟復甦加速的預期仍對債市形成壓制,短期料維持偏弱震盪。


“長端配置情緒很強,我感覺就是銀行在配,非銀慌的不行。”北京一基金交易員稱。


10年期國債活躍券220025收益率最新成交為2.84%,較上日尾盤上行0.75個基點(bp);10年國開債活躍券220220收益率最新成交在2.965%,較上日尾盤高1個bp。剩餘約2年的國開債200203收益率大漲5.5個bp至2.54%。


全國和主要股份制銀行一年期同業存單發行報價繼續抬升至2.43%附近,仍無成交配合;二級一年期國股存單最新成交亦續漲至2.48%-2.49%%左右。


2023年首個交易周,中國央行公開市場逆回購單日操作規模逐步降至地量20億元人民幣,本周則凈回籠16,010億元,創單周紀錄新高。市場人士稱,新年首月初資金壓力不大,市場流動性充足,逆回購順勢回籠符合保持資金“合理充裕”的基調,央行整體寬鬆格局未改。


以下為中國金融期貨交易所國債期貨各主力合約的最新情況:

北京時間11:30

兩年期

五年期

10年期


TS2303CTSH3

TF2303CTFH3

T2303CFTH3

現價(元)

100.870

101.005

100.255

較上結算價漲跌

-0.07%

-0.12%

-0.18%

盤中最高(元)

100.930

100.995

100.390

盤中最低(元)

100.870

101.120

100.255

(完)


(發稿 邊競;審校 楊淑禎)

((steven.bian@thomsonreuters.com; +86-21-20830158;))