SPX4,026.12-1.14 -0.03%
DIA343.52+1.57 0.46%
IXIC11,226.36-58.96 -0.52%

台湾货币市场:短率高位比重下降,外资回流效应显现保管行拆出短钱

Reuters · 11/15/2022 23:40
台湾货币市场:短率高位比重下降,外资回流效应显现保管行拆出短钱

外资回流效应显现,保管行开始拆出短钱

台币兑美元转为贬值,后续变化仍待观察

银行买票需求增加,投信也在RP市场找券

记者 董永年

- 台湾金融业短率周三大致持稳,高位比重下降。资调人士表示,外资汇入的效应终于在货币市场显现,保管行开始供应短钱,整体资金水位上扬,拆入需求因而减少。


资调人士称,外资连续多天汇入,在交割股款后剩余资金流向货市,此外,央行为阻升台币也放出不少流动性,企业法人在抛售美元后亦对市场有所挹注。


“外银供应有比前一、两天好,但还没多到对外推销的状况。”一位大型银行交易员说。


另一大型银行交易员也称,外资汇入的效应开始出现,昨日下午就有向外银拿到一、两天的短钱,今日并将到期利率较高的拆款还掉不续做。


不过即使有外银短钱出现,但交易员仍审慎因应,不敢乐观以对。一银行交易员指出,像今日台股就转为整理格局,台币也走贬,目前国际金融局势仍相当不稳,对外资的动向仍要观察。


利率方面,随着资金情势改善,大型票券商多将到期拆款偿还,甚至有反向拆出需求。今日银行对票券商跨月拆款利率在1.22%,但承做额度明显下降,月内拆款利率则在1.19-1.20%,上日1.20%。


本地时间12:18

今日报价

上日收盘

台币兑美元TWD=TP

31.149

31.105

台湾加权股价指数.TWII

14,554.50

14,546.31

隔夜银行间拆款加权平均利率

PIBCTPITWDOND=

0.431%

0.435%

--隔夜拆款利率区间

0.430-0.440%

0.430-0.450%

--一周拆款利率区间

0.600-1.190%

0.842-1.200%

--两周拆款利率区间

1.000-1.170%

0.872-1.200%

**银行买票需求增**


短票方面,票券商交易员表示,随着银行端资金明显改善,买票意愿也增加,不过今日发票量偏少,有点供不应求。


“票有点不够卖,等明、后天才有发行需求。”一位大型票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的30天期短票利率主要在1.20-1.21%,少数来到1.22%,同上日;月内天期利率在1.19-1.20%,同上日。


据集保公司资料,上交易日自保30天短票成交加权平均利率1.195%,利率区间1.09-1.22%,成交59.89亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率1.189%,利率区间0.77-1.21%,成交55.63亿台币。


上日自保60天短票成交加权平均利率1.227%,利率区间1.18-1.40%,成交16.84亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率1.208%,利率区间1.205-1.21%,成交13.08亿台币。


今日台湾央行定存单到期3,159亿台币,发行金额待稍晚公布。


本周到期央行定存单金额共1兆3,978.5亿台币,周四4,035亿及周五3,827.3亿。


拆款中心资料PIBC显示,修正后周二银行超额准备2,099亿台币,累积超额准备8,788亿台币,累计前期1%超额准备1兆531亿台币。


**投信找券**


债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,投信资金供给改善,昨日下午就开始有找券需求,但承做天期仍偏短,落点以月内为主。


一证券商交易员指出,近期股市反弹令投资气氛变好,多家投信在昨日下午找券。至于银行资金仍昂贵,且仅能续做,想找新钱都没额度。


“投信有申购款进来,但操作仍是短进短出,”一位大型证券商交易员说。


今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.69-0.80%,同上日;月内公司债RP利率则在1.0-1.10%,同上日;而与银行、寿险承作跨月公司债RP利率在1.15-1.20%,同上日。


大型票券今日与金融机构承作月内公债RP利率主要在0.60-0.65%、跨月0.65-0.70%;月内公司债RP利率主要在0.60-1.00%,跨月在0.85-1.15%。交易利率因交易对象及天期长短会有所不同。(完)


(审校 吴云凌)

((roger.tung@thomsonreuters.com; +886-2-87295109; Reuters Messaging: roger.tung.thomsonreuters.com@reuters.))