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台灣貨幣市場:短率高位比重下降,外資回流效應顯現保管行拆出短錢

Reuters · 11/15/2022 23:40
台灣貨幣市場:短率高位比重下降,外資回流效應顯現保管行拆出短錢

外資回流效應顯現,保管行開始拆出短錢

台幣兌美元轉為貶值,後續變化仍待觀察

銀行買票需求增加,投信也在RP市場找券

記者 董永年

- 台灣金融業短率周三大致持穩,高位比重下降。資調人士表示,外資匯入的效應終於在貨幣市場顯現,保管行開始供應短錢,整體資金水位上揚,拆入需求因而減少。


資調人士稱,外資連續多天匯入,在交割股款後剩餘資金流向貨市,此外,央行為阻升台幣也放出不少流動性,企業法人在拋售美元后亦對市場有所挹注。


“外銀供應有比前一、兩天好,但還沒多到對外推銷的狀況。”一位大型銀行交易員說。


另一大型銀行交易員也稱,外資匯入的效應開始出現,昨日下午就有向外銀拿到一、兩天的短錢,今日並將到期利率較高的拆款還掉不續做。


不過即使有外銀短錢出現,但交易員仍審慎因應,不敢樂觀以對。一銀行交易員指出,像今日台股就轉為整理格局,台幣也走貶,目前國際金融局勢仍相當不穩,對外資的動向仍要觀察。


利率方面,隨著資金情勢改善,大型票券商多將到期拆款償還,甚至有反向拆出需求。今日銀行對票券商跨月拆款利率在1.22%,但承做額度明顯下降,月內拆款利率則在1.19-1.20%,上日1.20%。


本地時間12:18

今日報價

上日收盤

台幣兌美元TWD=TP

31.149

31.105

台灣加權股價指數.TWII

14,554.50

14,546.31

隔夜銀行間拆款加權平均利率

PIBCTPITWDOND=

0.431%

0.435%

--隔夜拆款利率區間

0.430-0.440%

0.430-0.450%

--一周拆款利率區間

0.600-1.190%

0.842-1.200%

--兩周拆款利率區間

1.000-1.170%

0.872-1.200%

**銀行買票需求增**


短票方面,票券商交易員表示,隨著銀行端資金明顯改善,買票意願也增加,不過今日發票量偏少,有點供不應求。


“票有點不夠賣,等明、後天才有發行需求。”一位大型票券商交易員說。

今日票券商與銀行承作的30天期短票利率主要在1.20-1.21%,少數來到1.22%,同上日;月內天期利率在1.19-1.20%,同上日。


據集保公司資料,上交易日自保30天短票成交加權平均利率1.195%,利率區間1.09-1.22%,成交59.89億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率1.189%,利率區間0.77-1.21%,成交55.63億台幣。


上日自保60天短票成交加權平均利率1.227%,利率區間1.18-1.40%,成交16.84億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率1.208%,利率區間1.205-1.21%,成交13.08億台幣。


今日台灣央行定存單到期3,159億台幣,發行金額待稍晚公布。


本周到期央行定存單金額共1兆3,978.5億台幣,周四4,035億及周五3,827.3億。


拆款中心資料PIBC顯示,修正後周二銀行超額準備2,099億台幣,累積超額準備8,788億台幣,累計前期1%超額準備1兆531億台幣。


**投信找券**


債券附買回(RP)市場方面,交易員表示,投信資金供給改善,昨日下午就開始有找券需求,但承做天期仍偏短,落點以月內為主。


一證券商交易員指出,近期股市反彈令投資氣氛變好,多家投信在昨日下午找券。至於銀行資金仍昂貴,且僅能續做,想找新錢都沒額度。


“投信有申購款進來,但操作仍是短進短出,”一位大型證券商交易員說。


今日證券商與金融機構承作月內公債RP利率主要成交在0.69-0.80%,同上日;月內公司債RP利率則在1.0-1.10%,同上日;而與銀行、壽險承作跨月公司債RP利率在1.15-1.20%,同上日。


大型票券今日與金融機構承作月內公債RP利率主要在0.60-0.65%、跨月0.65-0.70%;月內公司債RP利率主要在0.60-1.00%,跨月在0.85-1.15%。交易利率因交易對象及天期長短會有所不同。(完)


(審校 吳雲凌)

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