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中國貨幣市場:資金仍未見明顯改善,稅期影響主要利率續升

Reuters · 11/15/2022 22:52
中國貨幣市場:資金仍未見明顯改善,稅期影響主要利率續升


- 中國銀行間市場周三早盤資金面緩和不明顯,主要回購利率進一步走升,隔夜再升9個基點(bp)來到2.0%關口,而七天和14天資金利率均已升破2%。交易員稱,稅期影響,銀行類機構需求偏多,融入積極,從而拉高資金加權價格;非銀機構則整體均衡,只是成本稍高。


長期資金方面,全國和主要股份制銀行一年期同業存單發行報價昨日大漲至2.51%且當時成交較多,今日早盤則報價變動不大,惟量暫缺。


“今天跟昨天差不多吧,說不上多緊但也談不上松,就是價格貴,銀行一直在借,”上海一基金交易員說。


北京一券商交易員稱,目前正值稅期,銀行資金需求偏大,造成了銀行和非銀之間對資金的不同感受。


“非銀還行,借是能借到,缺點就是貴,存單價格也快趕上MLF價格了,不知道是不是央行在有意引導市場利率靠近政策利率,”她說。


中國央行周三開展了710億元人民幣七天期逆回購操作,利率繼續持穩在2.00%。因今日有80億逆回購到期,據此計算,單日淨投放630億元。


面對全年最大規模的1萬億元人民幣中期借貸便利(MLF)到期,中國央行周二採用以MLF為主、逆回購為輔的長短結合方式,保證流動性整體穩定。業內人士稱,除去資金因素,央行同時也考慮了經濟增長所需的長期資金並以PSL(抵押補充貸款)等補位,貨幣寬鬆基調未變。


國家稅務總局辦稅日曆顯示,本月申報繳納增值稅、消費稅、企業所得稅等截止日為15日。一般情況下,申報截止日後兩天是繳稅走款高峰期。


以下為主要貨幣市場利率報價:

北京時間11:40

今日(%)

上日(%)

變動(bp)

質押式回購加權平均利率



其中:隔夜CN1DRP=CFXS

1.9394

1.8493

+9.01

七天CN7DRP=CFXS

2.0107

1.9429

+6.78

14天CN14DRP=CFXS

2.0630

1.9637

+9.93

上海證交所質押式回購利率



其中:隔夜0#CN1DRPO=SS

2.2050

2.1400

+6.50

七天0#CN7DRPO=SS

2.1600

2.0800

+8.00

14天0#CN14DRPO=SS

2.1900

2.0300

+16.00

回購定盤利率




其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS

2.0100

1.9246

+8.54

七天CN7DRPFIX=CFXS

2.0313

2.0000

+3.13

14天CN14DRPFIX=CFXS

2.0700

2.0000

+7.00

Shibor




其中:隔夜SHICNYOND=

1.9360

1.8530

+8.30

七天SHICNYSWD=

1.9980

1.9290

+6.90

三個月SHICNY3MD=

2.1160

2.0090

+10.70

(完)


(發稿 侯向明; 審校 田鑭沁)

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