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台灣貨幣市場:短率持堅,股匯市齊挫擔憂外資匯出增添季底變數

台灣貨幣市場:短率持堅,股匯市齊挫擔憂外資匯出增添季底變數

Reuters · 09/14/2022 04:10
台灣貨幣市場:短率持堅,股匯市齊挫擔憂外資匯出增添季底變數

拆款短率仍持堅

外資匯出增添季底變數

短票及債券RP利率偏升

記者 詹靜宜

- 台灣金融業拆款利率周三持堅。資調人士表示,美國8月通膨意外高於預期,市場擔憂美聯儲加速升息,拖累周三股匯市聯袂重挫,且在美台利差擴大下,恐引發外資匯出增添季底緊縮變數,料季底前短率持續緩步墊高。


他們並稱,原本市場普遍預期下周台灣央行升息半碼(0.125個百分點),但隨著美國通膨疑慮升高、美聯儲升息步伐可能加大,讓央行本月升息一碼的預期悄悄增溫,今日拆款短率亦續處既有高檔,後續走勢尚待下周央行升息決策變數釐清。


“央行很保守的,應該不會躁進,不可能升息太多,比較可能調高存準率收緊資金。”一位大型銀行資調人士說。


另位大型銀行資調人員並稱,在美聯儲下周升息四碼的機率提高後,不排除央行下周升息一碼的可能性;在美台利差擴大下,恐為季底資金情勢增添波瀾,料季底前短率仍續承升壓,目前短率表現倒是還蠻平穩的,只是“跨季短率還喬不攏。”


“外資走錢,季底就會比較辛苦了。”一大型銀行資調人士說。今日該行對小銀行承作拆款落點央行理監事會前的利率在0.92%,而票券承作拆款落點央行理監事會後至季底的利率則在0.97%,大致持平上日水準。


今日銀行對票券商拆款落點在央行理監事會前的利率主要在0.93-0.94%、跨央行理監事會前的利率主要在0.96-0.97%;對小銀行拆款落點在央行理監事會前的利率主要在0.90-0.94%、跨央行理監事會前的利率主要在0.95-0.96%;交投利率持平上日。


本地時間15:39

今日報價

上日收盤

台幣兌美元TWD=TP

31.110

30.890

台灣加權股價指數.TWII

14,658.31

14,894.41

隔夜銀行間拆款加權平均利率

PIBCTPITWDOND=

0.305%

0.305%

--隔夜拆款利率區間

0.304-0.315%

0.303-0.315%

--一周拆款利率區間

0.529-0.950%

0.550-0.940%

--兩周拆款利率區間

0.800-0.970%

0.545-0.970%


**短票利率持穩偏升**


短票方面,票券商交易員指出,目前資金供給大致平順,交投以續作居多,短票利率仍處原有區間偏升。


“今天感覺市場蠻冷靜的,昨天預敲的交易都如期續作。”一大型票券商交易員說。


今日票券商與銀行承作的月內天期至央行本月理監事會前的自保短票買賣斷利率主要在0.95-0.96%,而落點在央行本月理監事會後至9月底的利率亦多在0.95-1.03%,跨9月季底至60天期的利率則主要在1.04-1.08%;利率水準大致持穩上日。


據集保公司資料,上交易日自保30天短票成交加權平均利率1.016%,利率區間在0.70-1.08%,成交144.13億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率1.061%,利率區間在0.88-1.08%,成交137.33億台幣。


上日自保60天短票成交加權平均利率1.028%,利率區間在0.95-1.07%,成交28.16億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率1.007%,利率區間在0.90-1.10%,成交21.07億台幣。


台灣央行周三發行2,846.5億台幣定存單,較今日到期定存單金額2,844.8億台幣,發行餘額增1.7億台幣。周四存單到期1,920.6億,周五則到期2,197.25億。


拆款中心資料PIBC顯示,修正後周二銀行超額準備1,060億台幣,累積超額準備6,296億台幣,累計前期1%超額準備9,085億台幣。


**債券RP利率區間偏升**


債券附買回(RP)市場方面,證券商交易員表示,周三公司債交割變數較多,帶動市場對利率水準的要求逐漸提高,交投利率略靠向區間高位。

他們亦稱,今日投信端資金略顯多寡不一,感覺資金情勢比較緊一點,或受公司債交割變數較多影響,引領RP利率往區間高位靠攏,在下周央行升息預期濃厚下,季底前利率仍會緩步上揚。


“央行升息在即,利率回不去了。”一證券商交易員說。


一大型票券交易員指出,“今天股匯重挫,大家就心慌慌,”且投信端小幅提解資金,讓RP利率稍有往上壓力,部分交投開始抬高利率測試水溫,目前仍在持續拉扯中,使得今日成交利率續持現有高檔波動。


今日證券商與金融機構承作公債RP月內利率主要在0.50-0.63%;公司債RP月內利率主要在0.75-0.82%;部分銀行及壽險報價區間在0.85-0.93%;上述交投利率較上日持穩偏升。


大型票券商今日與金融機構承作的公債RP月內利率持平上日,主要成交在0.40-0.50%,跨季利率則在0.50-0.55%;而公司債RP月內利率則在0.45-0.70%,跨季利率則在0.60-0.78%,多持平上日。交易利率因交易對象及天期長短而有所不同。(完)


(審校 田鑭沁)

((Emily.Chan@thomsonreuters.com; +886-2-87295113; Reuters Messaging: Emily.Chan.thomsonreuters.com@reuters.))