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台湾货币市场:跨月拆款利率稳中趋跌,钜额现金股利发放与退税款令银行回血

台湾货币市场:跨月拆款利率稳中趋跌,钜额现金股利发放与退税款令银行回血

Reuters · 07/28/2022 01:53
台湾货币市场:跨月拆款利率稳中趋跌,钜额现金股利发放与退税款令银行回血

钜额现金股利发放与退税款让银行回血

资金供应增加拆款利率不再持续上扬

短票与债券RP调度压力舒缓但利率仍高

记者 董永年

- 台湾金融业跨月拆款利率周四稳中趋跌。资调人士表示,随着逾2,500亿台币钜额现金股利发放,以及509.8亿台币的首批退税款汇入指定帐户,今日市场资金供应明显增加,跨月拆款利率出现弹性调整空间。


资调人士指出,相较近两日要等到下午才调得到钱,今日早上就有资金可供拆入,显示紧绷的市况已有舒缓。拆借利率不但没有进一步走扬,反而有可以调整的弹性。


“我拆入一周利率在0.71-0.75%,有稍微下来一点,昨天还听说有0.80%以上的。”一位大型银行资调人士说。


她表示,昨天还得等到下午才拆得到钱,今日随着现金股利发放流入各家银行,供给也明显增加,一个上午已经达到续做额度的三分之二。


另一大型银行资调人员指出,随着钜额现金股利汇到投资人帐户,银行也有了底气可以放钱。今日拆给票券商的跨月利率,也从0.92%微幅降至0.91%。


一大型票券商交易员称,邻近月底,银行积数大致调整妥当,再加上现金股利发放与退税款汇入,使得今日的资金情势明显改善。今日拆入的资金天期有短有长,也有利于落点配置。


今日包括鸿海、长荣、日月光等各发放近721亿、952亿、305亿台币现金股利,周五亦有阳明、台化各发放698亿、281亿。


利率方面,目前银行对票券商跨月拆出的利率在0.91-0.92%,上日在0.91-0.93%。

本地时间13:43

今日报价

上日收盘

台币兑美元TWD=TP

29.922

29.933

台湾加权股价指数.TWII

14,891.90

14,921.59

隔夜银行间拆款加权平均利率

PIBCTPITWDOND=

0.308%

0.311%

--隔夜拆款利率区间

0.304-0.310%

0.305-0.360%

--一周拆款利率区间

0.425-0.910%

0.520-0.930%

--两周拆款利率区间

0.760-0.930%

0.617-0.930%


**买票意愿回升**


短票方面,票券商交易员表示,钜额现金股利的发放让银行资金状况明显改善,买票意愿增加,不过对利率仍有所坚持。

“银行钱出来了,现金股利算好了,又有退税。”一位票券商交易员说。


今日票券商与银行承作的30天自保短票买卖断利率主要成交在0.90-0.95%,同昨日。

据集保公司资料,上交易日自保30天短票成交加权平均利率0.931%,区间在0.71-0.95%,成交108.01亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.917%,区间在0.60-0.97%,成交83.89亿台币。

上日自保60天短票成交加权平均利率0.991%,利率区间在0.80-1.05%,成交18.36亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.992%,利率区间在0.77-1.07%,成交33.19亿台币。


今日台湾央行存单到期4,227亿台币,发行金额待稍晚公布。


本周到期央行定存单共1兆3,030.25亿台币,周五3,934.5亿。


拆款中心资料PIBC显示,修正后周三银行超额准备1,068亿台币,累积超额准备2兆5,466亿台币,累计前期1%超额准备2兆8,551亿台币。

**RP需求增加**


债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日市况明显改善,银行因有股利汇入,原本没法续做的反而有小多一些,不过利率仍稳在高位。


“好一点,没这么紧了。”一位证券商交易员说。


另一票券商交易员则称,银行与企业法人有了现金股利资金流入,就有了RP的需求,使得今日资金状况明显改善。


今日证券商与投信承作公债RP利率区间主要在0.45-0.50%,跟银行成交在0.50-0.55%;与投信承做公司债RP利率主要成交在0.68-0.75%,而跟银行及寿险承作的公司债RP利率在0.85-0.95%,均同于上日。

大型票券商今日与金融机构承作RP利率大致持平上日,公债RP利率主要成交在0.35-0.50%;公司债RP利率主要成交在0.35-0.58%,与部分银行及寿险承作的公司债RP利率0.55-0.67%;而交易利率因交易对象及天期长短而有所不同。(完)


(审校 吴云凌)

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