SPX4,267.29-6.75 -0.16%
DIA339.35-0.85 -0.25%
IXIC12,903.98-34.15 -0.26%

台灣貨幣市場:跨月拆款利率穩中趨跌,鉅額現金股利發放與退稅款令銀行回血

台灣貨幣市場:跨月拆款利率穩中趨跌,鉅額現金股利發放與退稅款令銀行回血

Reuters · 07/28/2022 01:53
台灣貨幣市場:跨月拆款利率穩中趨跌,鉅額現金股利發放與退稅款令銀行回血

鉅額現金股利發放與退稅款讓銀行回血

資金供應增加拆款利率不再持續上揚

短票與債券RP調度壓力舒緩但利率仍高

記者 董永年

- 台灣金融業跨月拆款利率周四穩中趨跌。資調人士表示,隨著逾2,500億台幣鉅額現金股利發放,以及509.8億台幣的首批退稅款匯入指定帳戶,今日市場資金供應明顯增加,跨月拆款利率出現彈性調整空間。


資調人士指出,相較近兩日要等到下午才調得到錢,今日早上就有資金可供拆入,顯示緊繃的市況已有舒緩。拆借利率不但沒有進一步走揚,反而有可以調整的彈性。


“我拆入一周利率在0.71-0.75%,有稍微下來一點,昨天還聽說有0.80%以上的。”一位大型銀行資調人士說。


她表示,昨天還得等到下午才拆得到錢,今日隨著現金股利發放流入各家銀行,供給也明顯增加,一個上午已經達到續做額度的三分之二。


另一大型銀行資調人員指出,隨著鉅額現金股利匯到投資人帳戶,銀行也有了底氣可以放錢。今日拆給票券商的跨月利率,也從0.92%微幅降至0.91%。


一大型票券商交易員稱,鄰近月底,銀行積數大致調整妥當,再加上現金股利發放與退稅款匯入,使得今日的資金情勢明顯改善。今日拆入的資金天期有短有長,也有利於落點配置。


今日包括鴻海、長榮、日月光等各發放近721億、952億、305億台幣現金股利,周五亦有陽明、台化各發放698億、281億。


利率方面,目前銀行對票券商跨月拆出的利率在0.91-0.92%,上日在0.91-0.93%。

本地時間13:43

今日報價

上日收盤

台幣兌美元TWD=TP

29.922

29.933

台灣加權股價指數.TWII

14,891.90

14,921.59

隔夜銀行間拆款加權平均利率

PIBCTPITWDOND=

0.308%

0.311%

--隔夜拆款利率區間

0.304-0.310%

0.305-0.360%

--一周拆款利率區間

0.425-0.910%

0.520-0.930%

--兩周拆款利率區間

0.760-0.930%

0.617-0.930%


**買票意願回升**


短票方面,票券商交易員表示,鉅額現金股利的發放讓銀行資金狀況明顯改善,買票意願增加,不過對利率仍有所堅持。

“銀行錢出來了,現金股利算好了,又有退稅。”一位票券商交易員說。


今日票券商與銀行承作的30天自保短票買賣斷利率主要成交在0.90-0.95%,同昨日。

據集保公司資料,上交易日自保30天短票成交加權平均利率0.931%,區間在0.71-0.95%,成交108.01億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.917%,區間在0.60-0.97%,成交83.89億台幣。

上日自保60天短票成交加權平均利率0.991%,利率區間在0.80-1.05%,成交18.36億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.992%,利率區間在0.77-1.07%,成交33.19億台幣。


今日台灣央行存單到期4,227億台幣,發行金額待稍晚公布。


本周到期央行定存單共1兆3,030.25億台幣,周五3,934.5億。


拆款中心資料PIBC顯示,修正後周三銀行超額準備1,068億台幣,累積超額準備2兆5,466億台幣,累計前期1%超額準備2兆8,551億台幣。

**RP需求增加**


債券附買回(RP)市場方面,證券商交易員指出,今日市況明顯改善,銀行因有股利匯入,原本沒法續做的反而有小多一些,不過利率仍穩在高位。


“好一點,沒這麼緊了。”一位證券商交易員說。


另一票券商交易員則稱,銀行與企業法人有了現金股利資金流入,就有了RP的需求,使得今日資金狀況明顯改善。


今日證券商與投信承作公債RP利率區間主要在0.45-0.50%,跟銀行成交在0.50-0.55%;與投信承做公司債RP利率主要成交在0.68-0.75%,而跟銀行及壽險承作的公司債RP利率在0.85-0.95%,均同于上日。

大型票券商今日與金融機構承作RP利率大致持平上日,公債RP利率主要成交在0.35-0.50%;公司債RP利率主要成交在0.35-0.58%,與部分銀行及壽險承作的公司債RP利率0.55-0.67%;而交易利率因交易對象及天期長短而有所不同。(完)


(審校 吳雲凌)

((roger.tung@thomsonreuters.com; +886-2-87295109; Reuters Messaging: roger.tung.thomsonreuters.com@reuters.))