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《全球匯市》日圓跌至1998年以來最低,美債收益率走高拉大日美利差

《全球匯市》日圓跌至1998年以來最低,美債收益率走高拉大日美利差

reuters.com · 06/13/2022 02:16
《全球匯市》日圓跌至1998年以來最低,美債收益率走高拉大日美利差

- 日圓兌美元周一跌至24年最低,因火熱的美國通脹數據推高美國公債收益率,導致日本和美國指標收益率之差擴大。


美元/日圓JPY=EBS一度漲至135.22日圓,為1998年10月以來最高,過去七個交易日每日均上漲,因海外鷹派央行和鴿派日本央行的政策分歧越來越明顯。


本周,各國央行為抑制通脹而提高利率的各項措施仍將成為焦點。美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)和英國央行預計將在其會議上加息,瑞士央行也有可能加息。


但日本央行預計不會有什麼變化。該央行周一表示,將在周二購買5,000億日圓(37億美元)的日本公債,作為其將10年期指標收益率保持在0%目標上下25個基點之內政策的一部分。 nL4T2Y00Y1


相比之下,美國10年期指標公債收益率US10YT=RR則在周一早些時候觸及3.2%,上周五上漲近12個基點。


美國兩年期公債收益率US2YT=RR延續周五的漲勢,觸及3.194%,為2007年底以來最高。

美國周五公布的通脹率超過預期,推動了對美聯儲將不得不更積極地加息的押注。根據芝商所的FedWatch工具,市場定價顯示,在美聯儲接下來的兩次會議上,也就是本周以及7月,有約三分之二的可能性至少加息125個基點。


這意味著至少有一次加息75個基點,這將是1994年以來最大的一次會議加息。


能源價格上漲也損及日本的國際收支,對日圓構成壓力。


“對日圓來說,可能出錯的地方確實出錯了,而且還在繼續出錯”,匯豐銀行外匯研究部全球主管Paul Mackel說,他補充說,觀察日本投資者是否準備在其投資組合中承擔更多的未對沖匯率風險很重要。


“現在最重要的是,此間人士是否開始改變他們所謂的外匯對沖比例,這可能會導致對外幣兌日圓的需求更加持久。如果是這樣,這將使日圓保持在疲軟的道路上,或者至少阻止其走強。”


日圓周一下跌之前,曾在周五晚些時候出現短暫反彈,當時日本政府和央行表示他們對日圓最近的大幅下跌感到擔憂,這一罕見的聯合聲明被視為迄今為止最強烈的警告,即當局可能進行干預以支持日圓。


對美聯儲立場將更鷹派的預期正在推高美元兌許多貨幣的匯率,而不僅僅是兌日圓的表現。美元指數=USD上漲0.3%,報104.58,為四周最高位。


歐元EUR=下跌0.23%,約報1.0490美元。英鎊GBP=D3下跌0.23%,報1.2287美元,幾乎未能從對英國央行周四將加息的預期中獲得支持,這次加息將是英國央行自去年12月以來的第五次加息。


瑞士央行周四也將召開議息會議,很有可能加息25個基點。


對風險友好的澳元AUD=D3跌幅高達0.6%,挫低至0.6998美元,創三周半最低點,對加息影響的擔憂促使投資者轉向被認為更安全的資產。


同樣的,風險資產比特幣BTC=BTSP也受到壓力,跌至24,888美元的18個月新低。加密貨幣借貸公司Celsius Network表示,由於“極端的市場條件”,它將暫停提幣和賬戶之間的轉幣業務。


紐約 當日 今年來 2021年

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澳元/日圓 AUDJPY= 94.750​ 94.600 +0.16​ +13.26​ 83.660

新西蘭元/日圓 NZDJPY= 85.540 85.370 +0.20​ +8.62 78.75

英鎊/日圓 GBPJPY= 165.75 165.52​ +0.14 +6.45 155.71

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(編譯 劉秀紅/戴素萍/白雲; 審校 張濤/張明鈞/張若琪)

((yun.bai@thomsonreuters.com; 86-010-56692069;))