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中國貨幣市場:隔夜回購穩定在1.4%七天顯漲勢但成交不多,NCD報價微降

reuters.com · 06/12/2022 23:54
中國貨幣市場:隔夜回購穩定在1.4%七天顯漲勢但成交不多,NCD報價微降

- 中國銀行間市場周一資金面整體繼續寬鬆,供求平衡之下隔夜回購利率穩定在1.4%附近,七天期回購一度受高開盤價帶動上行較為明顯,後因需求不足而收窄漲幅且成交不多,這種漲勢是否有持續性還有待觀察。


長期資金方面,全國和主要股份制銀行一年期同業存單(NCD)最新發行報價2.37%-2.38%,較上日2.38%-2.39%的水平微降,不過暫時沒有發行量的配合;對於本周到期的2,000億元人民幣中期借貸便利(MLF),交易員認為央行至少會等量續做,對流動性產生負面影響的可能性不大。


“隔夜供求繼續均衡著,不會融不到,但是也下不動。”華北一銀行銀行交易員稱。


她解釋說,七天期回購利率上漲主要是較高的開盤價影響,但目前在月中,需求明顯不足以支撐盤初超過1.9%的“高價”,因此加權價格不斷回落,漲幅收窄至5個基點(bp)左右並向1.6%靠攏。

據路透統計,公開市場本周共有500億元逆回購到期,周三(15日)有2,000億元MLF到期,預計央行會在當日進行續做。今日稍早央行開展了100億元七天期逆回購操作,利率持平在2.10%。至此,百億逆回購操作已持續42日。nAZT079R9G

以下為主要貨幣市場利率報價:

北京時間11:38

今日(%)

上日(%)

變動(bp)

質押式回購加權平均利率




其中:隔夜CN1DRP=CFXS

1.4055

1.3971

+0.84

七天CN7DRP=CFXS

1.6253

1.5728

+5.25

14天CN14DRP=CFXS

1.5710

1.5546

+1.64

上海證交所質押式回購利率




其中:隔夜CN1DRPO=SS

1.6600

1.6250

+3.50

七天CN7DRPO=SS

1.6700

1.6500

+2.00

14天CN14DRPO=SS

1.6650

1.6850

-2.00

回購定盤利率




其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS

1.4500

1.4400

+1.00

七天CN7DRPFIX=CFXS

1.6500

1.6200

+3.00

14天CN14DRPFIX=CFXS

1.6000

1.6000

+0.00

Shibor




其中:隔夜SHICNYOND=

1.4080

1.4030

+0.50

七天SHICNYSWD=

1.7000

1.6750

+2.50

三個月SHICNY3MD=

2.0020

2.0000

+0.20

(完)


(發稿 李宏薇;審校 張喜良)

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