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15年来新高!两年期美债收益率再度飙升至3.17%

15年来新高!两年期美债收益率再度飙升至3.17%

智通财经 · 06/12/2022 21:52

智通财经APP获悉,美国5月CPI再创40年来新高刺激投资者押注美联储将更激进地加息,美国两年期国债收益率周一再度飙升。截至发稿,美国两年期国债收益率攀升12个基点,至3.17%,为2007年以来的最高水平。

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上周五公布的数据显示,美国5月CPI同比上涨8.6%,较上个月的8.3%进一步加速,创1981年12月以来新高,高于市场预期的8.3%;5月CPI环比增长1%,高于市场预期的0.7%以及上个月的0.3%。投资者正在等待本周四凌晨的美联储6月利率决议,以及美联储对美国经济和通胀的最新预测。

交易员目前认为,美联储在7月加息75个基点的可能性为50%。野村证券资深利率策略师Naokazu Koshimizu表示:“美联储主次鲍威尔可能会暗示,政策制定者不排除加息逾50个基点的可能性。”“但美国国债收益率的上行倾向处于极端水平,因此一旦市场反映出加息75个基点的可能性,就会出现空头回补。”

美国国债收益率的攀升在亚洲市场引起了反响。日本基准10年期国债收益率达到了日本央行所允许的0.25%这一上限,新西兰10年期国债收益率自2014年以来首次站上4%。

与此同时,对冲基金对债券的押注时机恰到好处。在导致市场震荡的最新通胀数据公布之前,对冲基金就对每一份美国国债期货合约进行了做空。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据,上周,杠杆型基金对两年期美债期货的净仓位转为负值,而对基准10年期美债期货的合约在一周前也已经转为负值。