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中國貨幣市場:跨小長假隔夜反彈至約三周新高,定位仍在2%下方整體寬鬆

reuters.com · 04/29/2022 00:25
中國貨幣市場:跨小長假隔夜反彈至約三周新高,定位仍在2%下方整體寬鬆

- 因跨越“五一”小長假,中國銀行間資金市場周五隔夜利率漲逾50個基點(bp),至1.83%附近,創下約三周來新高,惟仍在2%下方的定位,顯示月末流動性整體寬鬆態勢未改。


長期資金價格方面,全國和主要股份制銀行一年期同業存單的最新集中在2.36%左右,維持在近期低位水平,只是供求雙方興致都不算高,導致少有發行量的配合。


中國“五一”假期為4月30日-5月4日,5月7日(周六)為調休工作日。


華北一銀行交易員表示,與前幾日相比,月末因素壓制機構出錢熱情,供給有所減少,但軋平頭寸基本沒有問題;價格方面,隔夜和七天期加權價格在1.8%和2%附近,算是月末時點較為寬鬆狀態下的水平。


上海一券商交易員補充說,考慮實際占用天數因素,今日隔夜與七天期意義差別不是特別大。對非銀來說,以信用債為抵押融入七天期資金,價格在2%上下居多,壓力尚可。


公開市場上,中國央行繼續維持著百億逆回購的操作規模,本周資金投放規模繼續完全對沖到期量。nB9T2W301O



以下為主要貨幣市場利率報價:

北京時間11:45

今日(%)

上日(%)

變動(bp)

質押式回購加權平均利率




其中:隔夜CN1DRP=CFXS

1.8355

1.2938

+54.17

七天CN7DRP=CFXS

2.0070

1.9023

+10.47

14天CN14DRP=CFXS

2.0272

1.9731

+5.41

上海證交所質押式回購利率




其中:隔夜CN1DRPO=SS

1.9050

1.5750

+33.00

七天CN7DRPO=SS

1.7900

1.7700

+2.00

14天CN14DRPO=SS

1.8100

1.8050

+0.50

回購定盤利率




其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS

1.9000

1.3100

+59.00

七天CN7DRPFIX=CFXS

2.0200

2.0000

+2.00

14天CN14DRPFIX=CFXS

2.0300

2.0500

-2.00

Shibor




其中:隔夜SHICNYOND=

1.8380

1.3010

+53.70

七天SHICNYSWD=

2.0060

1.8800

+12.60

三個月SHICNY3MD=

2.2170

2.2310

-1.40

(完)


(發稿 李宏薇;審校 吳雲凌)

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