SPY437.98-8.77 -1.96%
DIA342.35-4.72 -1.36%
IXIC13,768.92-385.10 -2.72%

台灣貨幣市場:2021年最末交易日短率大致平穩,資金需求低迷

reuters.com · 12/29/2021 23:38
台灣貨幣市場:2021年最末交易日短率大致平穩,資金需求低迷

2021年最末日,資金需求很低且交投不興

票券商還錢,新增銀行加入跨月拆款行列

短票缺口非常少

債券RP市況安靜資金平穩

記者 高潔如

- 2021年最末交易日,台灣銀行間拆款短率周四大致平穩。資調人士指出,市場對年底資金情勢嚴陣以待,早已提前準備,因此今日市場資金需求很低,交投不興。


他們表示,部分銀行還收到票券商還款,市場資金不缺;此外今日市場亦新增大型商銀加入跨月拆款行列,資金充裕。


“今天票券商竟然還我錢,我到期只有續做拆出一筆,早上根本沒什麼電話,”一位大型商銀交易員說。


另一位大型民營商銀交易員亦稱,這幾天市況都相當安靜,“資金情勢大致底定,又有新的人出來跨月,資金很充裕。”


他們指出,度過了2021年最後一個交易日,下周就進入2022年。預料進入月初以後,市場資金情勢將因外商銀資金轉多後更充裕;只不過接著進入農曆年前的資金調度,各銀行將保持謹慎。


“我今天只有小拆入隔拆來補積數,外商大部分還是沒有做跨月。”一位大型商銀交易員說。


今日銀行對票券商月內拆款利率在0.29-0.30%,跨新曆年拆款利率在0.33-0.34%;銀行間跨年拆款利率約在0.28-0.30%。利率均持平上日。

本地時間12:23

今日報價

上日收盤

台幣兌美元TWD=TP

27.688

27.688

台灣加權股價指數.TWII

18,225.56

18,248.28

隔夜銀行間拆款加權平均利率

PIBCTPITWDOND=

0.085%

0.083%

--隔夜拆款利率區間

0.085-0.085%

0.078-0.300%

--一周拆款利率區間

0.280-0.330%

0.100-0.330%

--兩周拆款利率區間

0.320-0.330%

0.242-0.335%



**短票缺口很小**


短票方面,一位大型票券商交易主管表示,資金不缺,供給充足,上日午後在和銀行預框今日資金時,“還怕今天會反向多錢。”

另一位大型票券商交易員亦稱,今日調度需求不高,缺口少,“今天都在聊跨年要干嘛,根本沒有敲交易。”


前述票券商交易主管指出,市場資金充裕,銀行的資金供給不缺,2021年最末一日市場資金情勢相當平穩。

今日票券商與銀行承作的跨新曆年自保短票買賣斷利率主要在0.33%,跨農曆年短票利率主要在0.34-0.35%,利率交易區間大致不變

據集保公司資料,上日自保30天短票成交加權平均利率0.330%,區間在0.24-0.34%,成交74.24億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.335%,區間在0.33-0.34%,成交82.25億台幣。


上日自保60天短票成交加權平均利率0.350%,單一成交利率0.35%,成交25.81億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.350%,區間0.34-0.35%,成交25.93億台幣。


台灣央行周四央行定存單到期金額4,273億台幣,發行金額待稍晚公布;周五為元旦假期。


拆款中心資料PIBC顯示,修正後周三銀行超額準備848億台幣,累積超額準備1兆6,033億台幣,累計前期1%超額準備1兆8,537億台幣。

**債券RP市況安靜資金平穩**


債券附買回(RP)市場方面,交易員表示,今日落單很少,且續單穩定,年底最末日未見資金緊縮;此外,證券商也避開落點,今天到期的量不多,以續做為主。


“昨天比前天安靜,但今天又比昨天更安靜,”一位大型證券商交易員說。


她指出,下周開始回到月初,部分外商銀行年底前都不能跨月,估計其資金在下周後可望出籠,資金情勢有望比本周更充裕。


另位大型證券商交易員也提到,市況相當平穩,下周雖將進入1月提存期,但農曆年的緊縮效應預料會到月中以後才顯現。


“1月的前兩周應該都還好,但月中以後農曆年因素,資金緊縮情況明顯,還是要小心。”他稱。


今天證券商與金融機構承作公債RP利率主要在0.19-0.21%;公司債RP利率則在0.26-0.32%。其利率均同于上日。

大型票券商今日與金融機構承作公債RP利率主要成交在0.12-0.17%;公司債RP利率主要在0.13-0.20%,亦持平上日。(完)


(審校 張喜良)

((jeanny.kao@thomsonreuters.com; 8862-87295131; Reuters Messaging: jeanny.kao.thomsonreuters.com@reuters.net))