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中國貨幣市場:年內資金極其充裕隔夜利率續創11個半月新低,跨年料無大礙

reuters.com · 12/29/2021 22:50
中國貨幣市場:年內資金極其充裕隔夜利率續創11個半月新低,跨年料無大礙

- 在年底財政投放助力下,即使中國央行公開市場縮減逆回購操作規模,銀行間市場年內資金依舊極其充裕,隔夜回購利率周四早盤再下行近2個基點(bp)至1.26%附近,續創11個半月新低。


跨年資金方面,儘管時點和機構性質引發的結構性矛盾仍然存在,但從目前情況來看,多數機構跨年料已無大礙。


上海一券商交易員透露,非銀機構以信用債為抵押借入七天期資金,價格在5%-5.5%之間,且難度不算很大。


證券交易所回購市場上,今日隔夜品種漲至5.5%附近,七天期則明顯回落,二者並形成倒掛。交易員稱,從隔夜穩定的供給來看,不排除有“護盤”力量在幫助非銀機構順利融資。


華北一銀行交易員補充說,就現有情況看,跨年資金供給仍不算充裕,但整體應不會出現大的問題。存款類機構心態比較平穩,除盡力提前安排一些跨年外,也會將一部分資金缺口保留到年底前最後一日。


央行稍早公告,為維護年末流動性平穩,今日在公開市場開展了1,000億元人民幣七天期逆回購操作,中標利率持平於2.20%。在結束此前連續兩日2,000億元的操作同時,單日淨投放也減少至900億元。nL4T2TF0BA


以下為主要貨幣市場利率報價:

北京時間11:42

今日(%)

上日(%)

變動(bp)

質押式回購加權平均利率




其中:隔夜CN1DRP=CFXS

1.2628

1.2814

-1.86

七天CN7DRP=CFXS

2.4016

2.3650

+3.66

14天CN14DRP=CFXS

3.0904

3.0772

+1.32

上海證交所質押式回購利率




其中:隔夜CN1DRPO=SS

5.4900

5.0800

+41.00

七天CN7DRPO=SS

4.6750

5.2100

-53.50

14天CN14DRPO=SS

3.4500

3.7150

-26.50

回購定盤利率




其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS

1.3100

1.3500

-4.00

七天CN7DRPFIX=CFXS

3.0000

2.9000

+10.00

14天CN14DRPFIX=CFXS

3.1500

3.5500

-40.00

Shibor




其中:隔夜SHICNYOND=

1.2760

1.3430

-6.70

七天SHICNYSWD=

2.3210

2.2500

+7.10

三個月SHICNY3MD=

2.5010

2.5000

+0.10

(完)


(發稿 李宏薇;審校 張喜良)

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