SPY437.98-8.77 -1.96%
DIA342.35-4.72 -1.36%
IXIC13,768.92-385.10 -2.72%

重溫-台灣貨幣市場:短率大致持平,2021年倒數最末兩日資金需求不振

reuters.com · 12/29/2021 19:00
重溫-台灣貨幣市場:短率大致持平,2021年倒數最末兩日資金需求不振

重溫

短率大致平穩

年末倒數最末兩日資金需求不振

短票持穩上日

債券RP利率持平

記者 高潔如

- 台灣銀行間拆款短率周三大致持平。資調人士指出,2021年倒數最末兩日交易,各銀行早已提前排開資金缺口,今日需求不振,市況冷清,相比之下昨天的需求反倒更為活絡。


他們表示,由於先前提前已將落點避開,因此今日到期少,需求也少;至於票券商自法人收了不少資金,債券部分也有資金進帳,資金也不缺。


“今天很安靜,昨天打來問可不可以跨月的小銀行,今天都沒聲音。”一位中型商銀交易員說。


另家大型商銀交易員則指出,因先前已將落點大多排開,今日僅有到期一筆拆款,續做拆出,“市況一整個冷清,今年可能就這樣平安地度過。”


今日銀行對票券商月內拆款利率在0.29-0.30%,跨新曆年拆款利率在0.33-0.34%;銀行間跨年拆款利率約在0.28-0.30%。利率均持平上日。


本地時間17:25

今日報價

上日收盤

台幣兌美元TWD=TP

27.688

27.685

台灣加權股價指數.TWII

18,248.28

18,196.81

隔夜銀行間拆款加權平均利率

PIBCTPITWDOND=

0.083%

0.083%

--隔夜拆款利率區間

0.078-0.300%

0.079-0.230%

--一周拆款利率區間

0.100-0.330%

0.079-0.340%

--兩周拆款利率區間

0.242-0.335%

0.233-0.330%



**短票利率持平**


短票方面,票券商交易員表示,時序雖逼近年底,資金卻未見緊縮,目前銀行間資金多缺不一,但大致供應順暢。


“(資金)這家沒有別家有,利率紋風不動。”一位大型票券商資調主管稱。


他指出,今年很特別的是,以往年關前資金調度,大型銀行總要等到最末兩日才能確定能不能跨年,但今年距年末一周就提早決定跨年,大大紓解了緊張氣氛。


另家大型票券商交易員提到,今日主要是到期續做,明日的缺口也很小,法人有買票需求,成交順暢。

今日票券商與銀行承作的跨新曆年自保短票買賣斷利率主要在0.33-0.34%,跨農曆年短票利率主要在0.34-0.36%,利率交易區間不變

據集保公司資料,上日自保30天短票成交加權平均利率0.335%,區間在0.33-0.34%,成交82.25億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.335%,區間在0.33-0.34%,成交151.88億台幣。


上日自保60天短票成交加權平均利率0.350%,區間0.34-0.35%,成交25.93億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.340%,區間0.24-0.35%,成交19.03億台幣。


台灣央行周三發行2,605.8億台幣定存單,較今日到期定存單金額3,146.8億台幣,發行餘額減541億台幣。周四央行定存單到期金額4,273億;周五為元旦假期。


拆款中心資料PIBC顯示,周三銀行超額準備780億台幣,累積超額準備1兆5,960億台幣,累計前期1%超額準備1兆8,464億台幣。


**債券RP利率仍持平**


債券附買回(RP)市場方面,交易員表示,資金非常平穩,目前已是今年倒數最後兩個交易日,預期市場不會有大變化,而債券RP利率也並未因月底而向上,市況大致持平。今日的交易均已跨年。


“明天是今年最後交易日,不會有太大變化,我把(到期的)單都避開了,也沒有什麼資金缺口,”一位大型證券商交易員說。

“我庫存很低,低到不行,”另一位大票券商交易員稱。


今天證券商與金融機構承作公債RP利率主要在0.19-0.21%;公司債RP利率則在0.26-0.32%。

大型票券商今日與金融機構承作公債RP利率主要成交在0.12-0.17%;公司債RP利率主要在0.13-0.20%,均持平上日。(完)


(審校 張喜良/屈桂娟)

((jeanny.kao@thomsonreuters.com; 8862-87295131; Reuters Messaging: jeanny.kao.thomsonreuters.com@reuters.net))