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全美机构持仓 | 高盛大幅增持SPY看跌期权和阿里巴巴

全美机构持仓 | 高盛大幅增持SPY看跌期权和阿里巴巴

格隆汇 · 11/11/2021 04:29

作者 | 昨辰

数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)

什么是13F呢?

所谓的13F报告,其实就是机构持仓报告。根据美国证监会要求,投资美国资本市场且资产规模超过1亿美元及以上的机构投资者,均需要披露13F表格报告,一般要求在每个季度结束后的45天内披露完毕。披露13F的目的,是为了增加公众对机构投资者持有证券情况的了解,同时也为个人投资者把握未来的趋势提供指引。同时,美国国会认为,这一机构披露计划,将增加投资者对美国证券市场诚信的信心,并尽可能地消除机构投资者和个人投资者之间存在的信息不对称问题。

如图所示,机构大佬们的权益持仓呈不断增长的趋势,去年疫情以来更是近乎90°增长,。在板块配比上,金融配置仍是不变的主题;而近些年来,科技配置的占比正逐步上升。

高盛集团(GOLDMAN SACHS GROUP INC)21Q3的13F持仓情况分析

据文件显示,高盛集团(以下简称“高盛”)三季度的持仓总市值达4730.5亿美元,上一季度为4463.9亿美元,环比增长了约6%。持仓组合中新增了635只个股,增持了2 723只个股。同时,还减持了2261只个股并清仓了609只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的比重为18.81%。

从持仓比例变化来看,高盛Q3前五大买入标的分别是:SPY看跌期权、STER、BZ(BOSS直聘)、HYG(债券指数ETF-iSharesiBoxx高收益公司债)和TSLA(特斯拉)。

前五大卖出标的分别是:TLT(iShares安硕20年期以上美国国债)、QQQ(CALL)(纳指100ETF看涨期权)、HYG(PUT)(债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债看跌期权)、GLD(CALL)(黄金ETF-SPDR看涨期权)和QQQ(纳指100ETF)。

三季度,高盛的前十大重仓股均得到了不同程度的增持。其中,高盛大幅增持SPY看跌期权和阿里巴巴,增幅分别达81%及57%。

美国世纪公司(AMERICAN CENTURY COMPANIES INC)21Q3的13F持仓情况分析

据文件显示,美国世纪公司(以下简称“美国世纪”)三季度的持仓总市值达1460.58亿美元,上一季度为1466.14亿美元,环比下降约0.38%。持仓组合中新增了130只个股,增持了1444只个股。同时,还减持了639只个股并清仓了123只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的比重为22.51 %。

从持仓比例变化来看,美国世纪Q3前五大买入标的分别是:MSFT(微软)、XLNX(赛灵思)、AAPL(苹果)、ICLR和GOOG(谷歌)。

前五大卖出标的分别是:FIS(繁德信息技术)、BABA(阿里巴巴)、EQIX(易昆尼克斯)、AMZN(亚马逊)和WFC(富国银行)。

从图中可知,前十大重仓股中,美国世纪对第一大重仓股微软和第十大重仓股谷歌的增持力度最大,增幅分别为8%和7%,同时环比减持2%的脸书。

加州公务员退休基金(CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEESRETIREMENT SYSTEM)21Q3的13F持仓情况分析

据文件显示,加州公务员退休基金三季度的持仓总市值达1339.64亿美元,上一季度为1333.26亿美元,环比增长约0.48%。持仓组合中新增了40只个股,增持了554只个股。同时,还减持了633只个股并清仓了330只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的比重为 19.43%。

从持仓比例变化来看,加州公务员退休基金Q3前五大买入标的分别是:NFLX(奈飞)、CHTR(特许通讯)、MSFT(微软)、COST(好市多)和GOOG(谷歌)。

前五大卖出标的分别是:KO(可口可乐)、ALXN、LH(徕博科)、ZM(Zoom视频通讯)和SYK(史塞克)。

由图可知,前十大重仓股中,加州公务员退休基金对脸书、谷歌和Verizon增持力度较大,增幅分别达5%、8%和6%。

注:本文由美股研习社团队原创,转载请注明出处,谢谢!