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更新版 1-台灣貨幣市場:拆款需求增溫利率穩中透堅,短票買氣普通利率持穩

reuters.com · 11/11/2021 04:29
更新版 1-台灣貨幣市場:拆款需求增溫利率穩中透堅,短票買氣普通利率持穩

金融業拆款利率穩中透堅,需求增溫

一大銀行續拆入,帶動整體拆款需求

短票市場買氣普通,利率則大致持穩

債券RP市場資金穩中略偏多,惟缺券

更新拆款收盤報價及央行定存單發行細節

記者 羅兩莎

- 台灣銀行間拆款短率周四穩中略透堅。資調人士表示,在銀行和票券商資金需求轉強帶動下,拆款市場交投明顯增溫,部分銀行因而順勢略為拉升利率,但未脫近期區間。


他們指出,今天一大早一大型銀行即到市場拿錢,加上票券商積極亦加入拆借行列,除到期大多有續做外,新增拆借量亦不少。


“需求變多了啦,今天新增拆款不少。”一大型商銀資調人員說,“給票券月內利率在0.30-0.305%。”


一大型銀行資調人員即稱,因近期放款明顯擴增,資金需求殷切,目前持續站在拆入方,但市場資金不算太充裕,錢不算太好拿,利率則大致持穩。


“缺口比較大,拆款大都是原金額續,錢沒有很好拿啦,但不會說拿不到,不像之前比較緊時,想借都借不到。”他說。


另一大型商銀資調人員亦表示,感覺市場資金需求明顯變多,從公、民營銀行到票券商新增需求都不少,因而把對票券商月內拆款利率略往上調至0.30%,對銀行則在0.28%。


票券商方面,資調人員指出,整體資金尚屬平穩,惟部分銀行反映市況順勢略為調升利率。


“有人把月內利率從0.29%漲到0.30%了,有些大行庫一大早八點半就在市場拆、拆、拆,擾動一池平靜無波春水。”一大型票券商資調人員說,“還能怎麼辦呢?只能且戰且走啦。”


另一大型票券商資調人員則稱,銀行資金本來就呈現多缺不一狀態,加上明天有20年期公債交割,金額300億台幣,部分銀行把錢留在帳,操作較保守;但也有銀行把兩周利率略往下降至0.29%。


利率方面,今日大型銀行對票券商月內利率在0.28-0.305%。

本地時間17:16

今日報價

上日收盤

台幣兌美元TWD=TP

27.840

27.785

台灣加權股價指數.TWII

17,452.52

17,559.65

隔夜銀行間拆款加權平均利率

PIBCTPITWDOND=

0.083%

0.084%

--隔夜拆款利率區間

0.079-0.220%

0.078-0.220%

--一周拆款利率區間

0.100-0.300%

0.080-0.300%

--兩周拆款利率區間

0.222-0.305%

0.170-0.305%

**短票利率持大致持穩**


短票方面,交易員指出,市場資金續呈平穩,但因明天有公債交割,且央行將標售兩年期定存單,金額暫訂600億,于下周一(15日)發行,銀行操作略偏謹慎,但到期大都能續做。


他們表示,今天整體買氣平平,惟因近期發行量較小,反而是票券不夠賣;另考量近來資金無預警轉緊,利率動不動就即往上沖,加以通膨隱憂揮之不去,未來有升息空間等因素,已經開始為跨年資金預做準備。


“可以跨就先跨啦,年前的缺口和落點盡量減少。”一大型票券商交易員說,“現在利率要下一個BP可能要花兩到三周,但往上卻不到一個禮拜!”


今日票券商與銀行承作30天期自保短票賣斷利率大致持穩,成交主要在0.30-0.31%,有少量在0.29%。


據集保公司資料,上日自保30天短票成交加權平均利率0.302%,區間在0.29-0.31%,成交76.39億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.301%,區間在0.23-0.31%,成交67.25億台幣。


上日自保60天短票成交加權平均利率0.32%,區間0.26-0.34%,成交37.34億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.317%,區間0.25-0.345%,成交52.66億台幣。

台灣央行周四發行1,009.6億台幣定存單,發行餘額減456億台幣。周五到期央行定存單共961.60億。


拆款中心資料PIBC顯示,周銀行超額準備817億台幣,累積超額準備1,127億台幣,累計前期1%超額準備3,133億台幣。

 


**債券RP市場資金穩中略偏多**


債券附買回(RP)市場方面,證券商交易員稱,整體市場資金穩中略偏多,從投信、壽險到銀行大多有錢,惟手中可提供操作券不多,利率則持平。


“今天錢偏多喔,這兩天算是多錢的,投信、壽險和銀行都不缺錢,到期都有續。”一大型證券商交易員說。


另一大型證券商交易員亦指出,今天資金相當充裕,到期都有續做,“好幾家投信要來丟錢,但沒有券了。”


票券商方面,交易員表示,市場資金平穩利率則走揚,但利率較高者成交量都不大。


今天證券商與金融機構承作公債RP利率持平,主要成交在在0.18-0.20%;公司債RP利率亦持續于上日水準,主要成交在0.21-0.25%。


大型票券商今日與金融機構承作公債RP利率主要在0.14-0.26%,上日在0.12-0.18%;公司債RP利率主要成交在0.14-0.24%,上日在0.12-0.20%。(完)  


(審校 吳雲凌)

((Liang-Sa.Loh@thomsonreuters.com; 886-2-87295115; Reuters Messaging: Liang-Sa.Loh.thomsonreuters.com@reuters.net))