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台灣貨幣市場:資金情勢逆轉短率尚維穩區間,眾多銀行補積數需求突增

reuters.com · 09/02/2021 00:23
台灣貨幣市場:資金情勢逆轉短率尚維穩區間,眾多銀行補積數需求突增

月初短率維穩區間,較上日寬鬆市況逆轉

部分銀行補積數再調入,需求升高

短票持穩

債券RP利率持平

記者 高潔如

- 台灣銀行間拆款短率周四大致維穩區間。資調人士表示,雖然時序逢月初、期底,且上日資金已轉寬鬆,惟今日情況又逆轉,銀行資金再偏少,資金需求升高,小型銀行拆入利率往0.2%的高位靠攏。


資調人員表示,原本以為市況會平穩至周五提存期底結束,但今日市況較上日突變,需求升高,銀行間拆款的區間高位再向右端0.19-0.20%靠攏;票券商月內拆款高位0.20-0.21%。


“還是有現金股利發放的因素,這變數會影響市場資金。”一位大型商銀交易員說。


9月3日(周五)將有兆豐金2886.TW現金股利214.88億台幣;大立光3008.TW發放122.74億台幣;以及開發金2883.TW發放82.44億台幣。


台灣上市公司現金股利發放日程請見nL4T2PJ1LO

另位大型民營銀行交易員則表示,周四一早有不少票券商、銀行紛紛詢問有否拆出額度,“需求很高,和昨天反轉。”


不過該交易員則表示,預估銀行需求來自回補積數,預料明天提存期結束後,需求料將減少。而下周開始更是新一提存期的起始,估計銀行資金調度靈活度升高,利率不排除向區間低位靠攏。

今日銀行間拆款利率區間大致在0.15-0.20%,區間高位成交多;票券商二周內短天期拆款利率0.20-0.21%,上日在0.19-0.20%;跨10月落點利率上看0.22%以上。

本地時間12:10

今日報價

上日收盤

台幣兌美元TWD=TP

27.699

27.742

台灣加權股價指數.TWII

17,399.38

17,473.99

隔夜銀行間拆款加權平均利率

PIBCTPITWDOND=

0.081%

0.081%

--隔夜拆款利率區間

0.078-0.090%

0.079-0.090%

--一周拆款利率區間

0.110-0.200%

0.079-0.200%

--兩周拆款利率區間

0.195-0.205%

0.150-0.241%

**短票市況大致平穩**


短票方面,交易人士表示,今日部分民營銀行還在找錢,資金不若上日充裕,至於多數公股商銀則可提供資金,惟利率則偏高。


“還是有人在補積數,錢不多。”一位大型票券商交易員說。


另位大型票券商交易員則認為,目前市場資金分配不均,大多集中大型行庫身上,雖借得到錢,但利率則偏高。


今日票券商與銀行承作30天內自保短票賣斷利率天期主要落在0.19-0.21%,大致同上日。跨至10月短票落點在0.21-0.22%,0.21%是少數;上日主要在0.22%。

據集保公司資料,上日自保30天短票成交加權平均利率0.207%,區間在0.20-0.22%,成交23.83億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.210%,區間在0.20-0.21%,成交81.88億台幣。


上日自保60天短票成交加權平均利率0.218%,區間0.21-0.23%,成交34.23億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.215%,區間0.21-0.22%,成交65.11億台幣。


台灣央行周四定存單到期4,230.50億台幣;發行金額待稍晚公布。周五定存單到期6,270億。


拆款中心資料PIBC顯示,周銀行超額準備433億台幣,累積超額準備1兆5,191億台幣,累計前期1%超額準備1兆8,267億台幣。

**債券RP利率持平寬裕**


債券附買回(RP)市場方面,交易員則表示,月初資金仍偏寬鬆,部分外商銀行本有抽回資金打算,但臨時退縮。


“沒有辦法,今天的(債券)我已經先框給其他人。明天以後到期的才可以再和他們續。”一位大型證券商交易員說。


她表示,近期台幣匯率明顯走升,此亦令外商銀資金波動較大,不過外商銀資金先前大多可以落長至一個月左右,目前明顯縮短至二周以內。


另位大型證券商交易員則認為,雖然銀行常較投信、壽險更堅持利率,但月初以後也會有少數銀行可接受利率稍降,不排除利率有往區間低位靠攏的可能。


今天證券商與金融機構承作跨月天期公債在0.15-0.17%;公司債RP利率主要成交在0.18-0.21%,區間均大致持平上日。


大型票券商今日與金融機構承作公債RP利率主要在0.13-0.15%;公司債利率主要在0.12-0.20%;均持平上日。(完)


(審校 吳雲凌)

((jeanny.kao@thomsonreuters.com; 8862-87297950; Reuters Messaging: jeanny.kao.thomsonreuters.com@reuters.net))