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中國外匯:8月人民幣兌美元即期成交創半年新低,遠期成交驟降四成

reuters.com · 09/01/2021 21:52
中國外匯:8月人民幣兌美元即期成交創半年新低,遠期成交驟降四成

- 中國外匯交易中心(CFETS)最新公布的人民幣外匯月度統計數據顯示,8月人民幣兌美元即期、外匯掉期、遠期和期權累計成交17.2萬億元人民幣,較上月減4.2%。


其中人民幣即期成交較上月下降10.3%至50,637.9億元,創出半年新低,當月人民幣即期成交額占銀行間外匯市場即期成交的比重為96%,觸及四個月新低。當月人民幣遠期成交較上月減逾四成至479.6億元,亦為半年新低,其中三個月及以下的遠期占比25.2%。




CFETS公布的數據還顯示,當月人民幣外匯掉期成交116,490.1億元,較上月減1.4%,其中隔夜掉期占比69%。當月人民幣期權成交環比增6.2%至4,742.5億元,創三個月新高,其中三個月及以下的期權占比46.4%。


按當月人民幣兌美元加權價6.4776元折算,人民幣兌美元即期、外匯掉期、遠期和期權分別成交7,817.4億美元、17,983.5億美元、74.1億美元和732.1億美元。




根據CFETS公布的數據統計,今年以來人民幣即期、外匯掉期、遠期和期權分別成交413,787.0億元人民幣、835,015.9億元、4,520.9億元和36,991.8億元;若根據各月的人民幣匯率加權價折算,今年以來人民幣即期、外匯掉期、遠期和期權分別成交63,942.7億美元、129,010.8億美元、698.6億美元和5,716.7億美元。


2021年至今,以人民幣計價的人民幣即遠掉及期權累計成交129.0萬億元,按美元計價則累計成交金額19.94萬億美元。2020年以人民幣計價的人民幣即遠掉及期權累計成交172.2萬億元,按美元計價則累計成交金額25萬億美元。



中國外匯交易中心人民幣兌美元月度成交數據一覽:(單位:億美元,根據加權價折算)


即期

外匯掉期

遠期

期權

USDCNY加權價

08-2021

7817.4

17983.5

74.1

732.1

6.4776

07-2021

8722.7

18248.3

125.6

689.7

6.4747

06-2021

8573.7

16585.2

83.0

697.8

6.4275

05-2021

8148.7

14342.9

87.0

785.9

6.4244

04-2021

8340.8

16892.0

83.3

716.8

6.5184

03-2021

9205.4

18881.0

91.6

814.4

6.5103

02-2021

5450.2

11312.5

63.2

541.5

6.4599

01-2021

7683.9

14765.4

91.0

738.5

6.4692

12-2020

11315.9

16451.2

92.3

695.0

6.5414

11-2020

8801.7

14701.4

99.9

586.4

6.6009

10-2020

5783.3

11410.1

77.7

517.0

6.7022

09-2020

6824.5

14422.1

102.5

577.9

6.8109

08-2020

7290.7

15444.7

87.5

525.8

6.9283

2021年累計

199368.9

2020年:250143

2019年:244808

2018年:245693

2017年:200632

(完)


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(發稿 張金棟;審校 吳雲凌)

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