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台湾货币市场:拆款短率仍持稳,提存期初银行倾向负数操作资金需求稍低

05/10/2021 00:03
台湾货币市场:拆款短率仍持稳,提存期初银行倾向负数操作资金需求稍低

拆款短率大致持平

提存期初银行负数操作,资金需求稍低

长天期短票销售顺畅

公债附买回利率持稳

记者 高洁如

- 台湾银行间拆款短率周一仍大致平稳。资调人士表示,提存期尚在初期,银行倾向负数操作,为月底的缴税季节做准备,市况相对充裕,资金需求稍不足,短率没有太大变化。


他们指出,提存期初各银行倾向负数操作,就算有资金需求也会压后。至于台币TWD=TP升势不止,目前为止尚未明显见到外商银多钱。


“市场算蛮平静,5月要钱也不会靠外商银,他们有短钱,但长的没有,”一位中型商银交易员说。


另一大型商银交易员称,自家资金平稳,目前拆出银行同业、票券商利率都在0.2%以上,只不过需求并不好。


“可能也考虑拆出会落在月底前,再看缴税结果。”另家大型商银交易员表示。

市场人士指出,今年营业所得税最后上缴日是6月2日,个人综合所得税的委托取款日排在6月10日,至于信用卡扣款日应该在6月9日,6月10-11日为信用卡和帐上扣款的银行上缴日。


今日银行予票券商一-二周拆款利率0.18-0.185%,跨月约0.19-0.195%;银行同业的一至二周的拆款利率在0.18-0.19%。

本地时间11:45

今日报价

上日收盘

台币兑美元TWD=TP

27.755

27.908

台湾加权股价指数.TWII

17,254.75

17,285.00

隔夜银行间拆款加权平均利率

PIBCTPITWDOND=

0.079%

0.081%

--隔夜拆款利率区间

0.079-0.080%

0.080-0.160%

--一周拆款利率区间

0.080-0.185%

0.080-0.185%

--两周拆款利率区间

0.170-0.190%

0.120-0.241%

**长天期短票销售顺畅**


短票方面,票券商交易员指出,市场资金仍相当充裕,虽有5月缴税因素,但目前仍在初上旬,紧缩效果尚不明显;投信资金稍弱。


他们表示,5月提存期延续今年以来资金充裕的市况,至于缴税的紧缩效果尚未在市场发酵。


“银行每天都有来买跨季的票,长天期的票去化很顺利。”一位大型票券商交易员称。


他亦表示,大型票券商与银行承做月内自保短票卖断利率成交在0.18%,跨月利率则主要在0.19-0.195%;7月落点短票利率主要在0.19-0.20%,8月落点主要在0.20-0.21%。

据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.191%,区间在0.18-0.24%,成交72.05亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.192%,区间在0.18-0.25%,成交48.69亿台币。

上日自保60天短票成交加权平均利率0.199%,区间在0.19-0.28%,成交103.77亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.196%,区间在0.185-0.21%,成交49.03亿台币。


周一央行定存单到期2,064.50亿,发行金额待稍晚公布。


本周到期央行定存单金额共2兆4,724.70亿台币,本周余日到期情况为:周二1,689亿、周三1兆718亿、周四5,689.20亿及周五4,564亿。


拆款中心资料PIBC显示,修正后上周五银行超额准备负672亿台币,至周日累积超额准备负478亿台币,累计前期1%的超额准备1,224亿台币。


**公债附买回利率持稳**


债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,整体市场资金偏多,至于附买回利率和先前相去不远。虽然投信先前走钱,今日也不算很充裕,但银行及寿险尚能够接上缺口。


他们指出,银行和寿险的资金可以做长一点,且台币走升,市场资金仍多。至于5月虽是缴税季节,估计目前的影响仍不大。


“5月虽要缴税,目前为止主要是心理影响,实质影响还看不到,”一位票券商交易员称。


今日仍有大额公司债交割,不过交易员普遍认为,公司债筹码大多被银行和券商拿走,尤其银行一标售到就锁住筹码,目前的紧缩效果不大。


周一有台化发行100亿台币公司债,以及东方汇理银行(台北)发行17亿台币绿色债券。


今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.13-0.14%,公司债利率主要在0.16-0.19%,均与上日相似。


今日大型票券商与金融机构承作的公债RP在0.11-0.13%;公司债RP利率在0.12-0.16%,上日0.11-0.17%。(完)


(审校 张喜良)

((roger.tung@thomsonreuters.com; 8862-87295109; Reuters Messaging: roger.tung[email protected]))