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台灣貨幣市場:拆款短率仍持穩,提存期初銀行傾向負數操作資金需求稍低

05/10/2021 00:03
台灣貨幣市場:拆款短率仍持穩,提存期初銀行傾向負數操作資金需求稍低

拆款短率大致持平

提存期初銀行負數操作,資金需求稍低

長天期短票銷售順暢

公債附買回利率持穩

記者 高潔如

- 台灣銀行間拆款短率周一仍大致平穩。資調人士表示,提存期尚在初期,銀行傾向負數操作,為月底的繳稅季節做準備,市況相對充裕,資金需求稍不足,短率沒有太大變化。


他們指出,提存期初各銀行傾向負數操作,就算有資金需求也會壓後。至於台幣TWD=TP升勢不止,目前為止尚未明顯見到外商銀多錢。


“市場算蠻平靜,5月要錢也不會靠外商銀,他們有短錢,但長的沒有,”一位中型商銀交易員說。


另一大型商銀交易員稱,自家資金平穩,目前拆出銀行同業、票券商利率都在0.2%以上,只不過需求並不好。


“可能也考慮拆出會落在月底前,再看繳稅結果。”另家大型商銀交易員表示。

市場人士指出,今年營業所得稅最後上繳日是6月2日,個人綜合所得稅的委託取款日排在6月10日,至於信用卡扣款日應該在6月9日,6月10-11日為信用卡和帳上扣款的銀行上繳日。


今日銀行予票券商一-二周拆款利率0.18-0.185%,跨月約0.19-0.195%;銀行同業的一至二周的拆款利率在0.18-0.19%。

本地時間11:45

今日報價

上日收盤

台幣兌美元TWD=TP

27.755

27.908

台灣加權股價指數.TWII

17,254.75

17,285.00

隔夜銀行間拆款加權平均利率

PIBCTPITWDOND=

0.079%

0.081%

--隔夜拆款利率區間

0.079-0.080%

0.080-0.160%

--一周拆款利率區間

0.080-0.185%

0.080-0.185%

--兩周拆款利率區間

0.170-0.190%

0.120-0.241%

**長天期短票銷售順暢**


短票方面,票券商交易員指出,市場資金仍相當充裕,雖有5月繳稅因素,但目前仍在初上旬,緊縮效果尚不明顯;投信資金稍弱。


他們表示,5月提存期延續今年以來資金充裕的市況,至於繳稅的緊縮效果尚未在市場發酵。


“銀行每天都有來買跨季的票,長天期的票去化很順利。”一位大型票券商交易員稱。


他亦表示,大型票券商與銀行承做月內自保短票賣斷利率成交在0.18%,跨月利率則主要在0.19-0.195%;7月落點短票利率主要在0.19-0.20%,8月落點主要在0.20-0.21%。

據集保公司資料,上日自保30天短票成交加權平均利率0.191%,區間在0.18-0.24%,成交72.05億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.192%,區間在0.18-0.25%,成交48.69億台幣。

上日自保60天短票成交加權平均利率0.199%,區間在0.19-0.28%,成交103.77億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.196%,區間在0.185-0.21%,成交49.03億台幣。


周一央行定存單到期2,064.50億,發行金額待稍晚公布。


本周到期央行定存單金額共2兆4,724.70億台幣,本周余日到期情況為:周二1,689億、周三1兆718億、周四5,689.20億及周五4,564億。


拆款中心資料PIBC顯示,修正後上周五銀行超額準備負672億台幣,至周日累積超額準備負478億台幣,累計前期1%的超額準備1,224億台幣。


**公債附買回利率持穩**


債券附買回(RP)市場方面,證券商交易員表示,整體市場資金偏多,至於附買回利率和先前相去不遠。雖然投信先前走錢,今日也不算很充裕,但銀行及壽險尚能夠接上缺口。


他們指出,銀行和壽險的資金可以做長一點,且台幣走升,市場資金仍多。至於5月雖是繳稅季節,估計目前的影響仍不大。


“5月雖要繳稅,目前為止主要是心理影響,實質影響還看不到,”一位票券商交易員稱。


今日仍有大額公司債交割,不過交易員普遍認為,公司債籌碼大多被銀行和券商拿走,尤其銀行一標售到就鎖住籌碼,目前的緊縮效果不大。


周一有台化發行100億台幣公司債,以及東方匯理銀行(台北)發行17億台幣綠色債券。


今日證券商與金融機構承作公債RP利率主要在0.13-0.14%,公司債利率主要在0.16-0.19%,均與上日相似。


今日大型票券商與金融機構承作的公債RP在0.11-0.13%;公司債RP利率在0.12-0.16%,上日0.11-0.17%。(完)


(審校 張喜良)

((roger.tung@thomsonreuters.com; 8862-87295109; Reuters Messaging: roger.tung[email protected]))