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重温-台湾货币市场:资金偏多整体需求不强,拆款和短票及债券RP利率均持稳

· 02/07/2021 19:00
重温-台湾货币市场:资金偏多整体需求不强,拆款和短票及债券RP利率均持稳

重温

金融业拆款利率持稳,整体市场需求不强

票券商发行量较大,资金调度续以卖票为主

短票市场买气佳且续供不应求,利率则持平

债券RP资金分配不均,投信出现预匡资金潮

记者 罗两莎

- 台湾银行间拆款利率周五持稳。资调人士指出,今天市场资金续偏多,拆款需求不强,大多仅到期续做,利率亦无大变化。


他们指出,今天票券商发行虽比较大,但市场资金充沛,且以卖票为主,整体需求不强,利率亦持稳于近日水准。


“今天还是偏松,但有部分银行对于跨年资金稍微保守一点,大概是怕忽然走钱的积数效应。”一大型银行资调人员说,“目前还是继续在市场拿钱,本地银行比较有钱,一大早就有人主动来推销,他们也知道这家最穷。”


另一大型银行资调人员亦称,资金相当充裕,拆款仅到期续做,无新增需求,部分外商银行因资金无去处,一大早就打电话排队等待央行冲销资金。


利率方面,他们表示,大型银行间跨年拆款利率在0.14-0.16%,对中小型银行跨农历年(14-15天)则在0.22%,均持稳于上日水准。


票券商方面,资调人员指出,今天发行量比较大,资金调度仍以卖票为主,仅少量拆入资金。


“今天钱拿起来蛮顺利的,18天利率在0.205%。”一大型票券商资调人员说。


在通货发行方面,据台湾央行统计,至上日(4日)止通货发行余额达2兆9,639亿余台币,较3日的2兆9,390亿余台币增加249亿余台币。


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PIBCTPITWDOND=

0.081%

0.080%

--隔夜拆款利率区间

0.080-0.160%

0.077-0.160%

--一周拆款利率区间

0.080-0.200%

0.077-0.200%

--两周拆款利率区间

0.140-0.220%

0.120-0.241%

--三周拆款利率区间

0.140-0.313%

0.120-0.303%



**短票市场买气佳,利率则持稳**


短票方面,票券商交易员表示,今天发行量虽较往常大,但昨天下午已经预匡好资金,且市场资金相当宽松,买气依旧相当旺盛,利率则持稳。


他们指出,由于整体市场资金相当充裕,各银行未因旬初而例行调高利率,短票仍是供不应求,部分大型票券商票券库存几乎见底。


“我们这里今天缺口比较小,昨天在匡票跨年(至3月底以前)的票时,差不多都卖光了。”一大型票券商交易员说,“利率没变,2月底前在0.20%、到3月底0.21%。”


今日30天以上(至3月底)短票利率持平,主要成交在0.21%。


据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.213%,区间在0.20-0.27%,成交195.63亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.211%,区间在0.20-0.22%,成交116.04亿台币。


上日自保60天短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.19-0.23%,成交122.64亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.213%,区间在0.21-0.225%,成交80.70亿台币。


台湾央行周五发行2,246亿台币定存单,发行余额减194.8亿台币。


下周到期央行定存单金额共1兆1,980.45亿台币,分别为:周一6,634亿、周二5,346.45亿;2月10至16日台湾金融市场因农历春节休市,17日(周三)恢复交易。

拆款中心资料PIBC显示,周银行超额准备356亿台币,累积至周日超额准备623亿台币,累计前期1%的超额准备670台币。


**债券RP资金分配不均,投信现预匡资金潮**


债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,因下周一起各证券商大都不再做交易,资金略显分配不均,投信资金大进大出,资金大换手,利率则无大变化。


“资金有点分配不均,投信很多走钱,有人解钱后又回来说不用解了,资金有点大进大出,要找一下。”一大型证券商交易员说。


另一大型证券商交易员亦称,今天是证券商农历春节前的最后一个交易日,因很多交易只做到今天,投信资金因而挪移到票券商或保管银行。


票券商方面,交易员称,台股将封关,证券商下周一即不做交易,致投信资金纷纷涌入票券商,且出现罕见预匡资金潮,但票券商普遍缺券,无法满足投信之需。


“今天到期都有续,投信因为股市要封关了,要找地方丢钱,钱都往票券商倒,但我们没有券。”一大型票券商交易员说。


另一大型票券商交易员亦称,受证券商下周即不做交易影响,一大早就有投信预匡下周一的资金,“很多人来匡钱,但要看到时银行有没有到期,如果没到期只好不收了。”


今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.15-0.16%,上日在0.15%,跨月利率持平,主要在0.16%;公司债月内利率主要在0.18-0.21%,上日在0.18-0.22%,跨月利率亦不变,主要在0.19-0.22%。


大型票券商与金融机构承作债券RP月内利率在0.14-0.15%,上日在0.14-0.17%,少量在0.19%,而跨月利率则在0.14-0.16;在公司债方面,月内利率在0.13-0.18%,上日在0.14-0.18%,少量在0.20%;跨月利率则在0.17-0.20%。(完)


(审校 吴云凌)

((Liang-Sa.Loh@thomsonreuters.com; 886-2-87295115; Reuters Messaging: Liang-Sa.Loh.thomsonreuters.com@reuters.net))